Сравнение MDPL с DBO
MDPL (Monarch Dividend Plus ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - MDPL is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Monarch Dividend Plus Index, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past year, MDPL returned 11.81% vs 45.02% for DBO. Their -0.00 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. MDPL charges 1.24%/yr vs 0.78%/yr for DBO.
Доходность
Сравнение доходности MDPL и DBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDPL показывает доходность 7.74%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 55.98%.
MDPL
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 10.55%
- 6 месяцев
- 5.38%
- С начала года
- 7.74%
- 1 год
- 11.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.49%
DBO
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 9.87%
- 6 месяцев
- 38.70%
- С начала года
- 55.98%
- 1 год
- 45.02%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 10.69%
- Всё время*
- -0.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $12.14M | $10.96M | $12.82M | |
| $259.25K | $453.27K | $386.05K |
Сравнение доходности по годам MDPL и DBO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MDPL Monarch Dividend Plus ETF | 7.74% | 7.57% | 0.42% |
DBO Invesco DB Oil Fund | 55.98% | -11.71% | 1.78% |
Correlation
The correlation between MDPL and DBO is -0.11, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | -0.00 |
The correlation between MDPL and DBO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDPL vs. DBO — Ранг доходности на риск
MDPL
DBO
Сравнение MDPL c DBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Dividend Plus ETF (MDPL) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDPL | DBO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.63 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | 4.86 | -2.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDPL и DBO
Максимальная просадка MDPL за все время составила -14.21%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDPL и DBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDPL | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.21% | -90.18% | +75.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -27.73% | +15.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -58.95% | +58.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -62.19% | +57.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 9.29% | -3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDPL и DBO
Текущая волатильность для Monarch Dividend Plus ETF (MDPL) составляет 5.99%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 19.73%. Это указывает на то, что MDPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDPL | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 19.73% | -13.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.60% | 34.28% | -21.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 39.22% | -23.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 33.49% | -17.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 32.29% | -16.67% |
Сравнение комиссий MDPL и DBO
MDPL берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDPL и DBO
Дивидендная доходность MDPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности DBO в 2.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 2.25% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% |
MDPL Monarch Dividend Plus ETF | 1.43% | 1.42% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MDPL and DBO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBO has higher volatility (19.73%) compared to MDPL (5.99%). In terms of maximum drawdown, MDPL dropped -14.21% vs DBO's -90.18%.
On 1-year performance, DBO leads with 45.02% vs 11.81% for MDPL. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, MDPL has been the lower-risk option at 5.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBO has performed better with a 45.02% return vs 11.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.24% for MDPL.
DBO has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 1.43% for MDPL.
MDPL is categorized as Mid Cap Value Equities, while DBO is Oil & Gas. MDPL tracks Monarch Dividend Plus Index, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: Monarch and Invesco. Their fees differ too: 1.24% for MDPL and 0.78% for DBO.
DBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDPL и DBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор