PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDPL с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDPL с DBO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MDPL (Monarch Dividend Plus ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - MDPL is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Monarch Dividend Plus Index, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past year, MDPL returned 4.86% vs 72.26% for DBO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. MDPL charges 1.24%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности MDPL и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monarch Dividend Plus ETF (MDPL) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDPL показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 76.15%.

MDPL

1 день
-0.15%
1 месяц
0.11%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-0.85%
1 год
4.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
-2.05%
1 месяц
1.22%
С начала года
76.15%
6 месяцев
69.63%
1 год
72.26%
3 года*
20.11%
5 лет*
14.88%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDPL и DBO

2026 (YTD)20252024
MDPL
Monarch Dividend Plus ETF		-1.68%7.57%0.33%
DBO
Invesco DB Oil Fund		76.15%-11.71%1.64%

Correlation

The correlation between MDPL and DBO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.04

The correlation between MDPL and DBO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monarch Dividend Plus ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с MDPL:
MDPL с TPHDMDPL с AUSFMDPL с DXUVMDPL с DBEMDPL с HGERMDPL с AIVLMDPL с BNO
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

MDPL vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDPL
Ранг доходности на риск MDPL: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDPL: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDPL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDPL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDPL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDPL: 1414
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDPL c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Dividend Plus ETF (MDPL) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDPLDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
2.10

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
2.71

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.34

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

3.99

-3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.01

8.09

-7.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDPL vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDPL на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDPL и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDPLDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

2.10

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.01

+0.16

Просадки

Сравнение просадок MDPL и DBO

Максимальная просадка MDPL за все время составила -14.21%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDPL и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDPLDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.21%

-90.18%

+75.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-18.19%

+7.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-53.65%

+47.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-62.25%

+57.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

8.96%

-4.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MDPL и DBO

Текущая волатильность для Monarch Dividend Plus ETF (MDPL) составляет 4.59%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 11.00%. Это указывает на то, что MDPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDPLDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

11.00%

-6.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

28.43%

-17.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

34.63%

-19.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

32.31%

-17.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

31.79%

-16.64%

Сравнение комиссий MDPL и DBO

MDPL берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDPL и DBO

Дивидендная доходность MDPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности DBO в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.99%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
MDPL
Monarch Dividend Plus ETF		1.31%1.42%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MDPL and DBO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (11.00%) compared to MDPL (4.59%). In terms of maximum drawdown, MDPL dropped -14.21% vs DBO's -90.18%.

On 1-year performance, DBO leads with 72.26% vs 4.86% for MDPL. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, MDPL has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBO has performed better with a 72.26% return vs 4.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.24% for MDPL.

DBO has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.31% for MDPL.

MDPL is categorized as Mid Cap Value Equities, while DBO is Oil & Gas. MDPL tracks Monarch Dividend Plus Index, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: Monarch and Invesco. Their fees differ too: 1.24% for MDPL and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDPL и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор