Сравнение MDPL с TPHD
MDPL (Monarch Dividend Plus ETF) and TPHD (Timothy Plan High Dividend Stock ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - MDPL tracks the Monarch Dividend Plus Index while TPHD tracks the Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. Both are passively managed. Over the past year, MDPL returned 4.86% vs 14.64% for TPHD. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDPL charges 1.24%/yr vs 0.52%/yr for TPHD.
Доходность
Сравнение доходности MDPL и TPHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDPL показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у TPHD с доходностью 9.21%.
MDPL
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TPHD
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 8.40%
- 1 год
- 14.64%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDPL и TPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MDPL Monarch Dividend Plus ETF | -1.68% | 7.57% | 0.33% |
TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF | 9.21% | 8.28% | 6.21% |
Correlation
The correlation between MDPL and TPHD is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г. | 0.76 |
The correlation between MDPL and TPHD shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDPL vs. TPHD — Ранг доходности на риск
MDPL
TPHD
Сравнение MDPL c TPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Dividend Plus ETF (MDPL) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDPL | TPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.25 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 2.42 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | 6.82 | -5.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDPL | TPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.41 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.51 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок MDPL и TPHD
Максимальная просадка MDPL за все время составила -14.21%, что меньше максимальной просадки TPHD в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDPL и TPHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDPL | TPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.21% | -41.71% | +27.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -6.08% | -4.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -2.66% | -3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -4.73% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.83% | 2.15% | +2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDPL и TPHD
Monarch Dividend Plus ETF (MDPL) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что MDPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDPL | TPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 2.70% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.97% | 7.28% | +3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.27% | 10.46% | +4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.15% | 14.60% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.15% | 19.62% | -4.47% |
Сравнение комиссий MDPL и TPHD
MDPL берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии TPHD в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDPL и TPHD
Дивидендная доходность MDPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности TPHD в 1.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDPL Monarch Dividend Plus ETF | 1.31% | 1.42% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF | 1.98% | 2.10% | 2.09% | 2.19% | 2.38% | 1.86% | 2.38% | 1.61% |
Часто задаваемые вопросы
MDPL and TPHD have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDPL has higher volatility (4.59%) compared to TPHD (2.70%). In terms of maximum drawdown, MDPL dropped -14.21% vs TPHD's -41.71%.
On 1-year performance, TPHD leads with 14.64% vs 4.86% for MDPL. On fees, TPHD is cheaper at 0.52% per year. On volatility, TPHD has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TPHD has performed better with a 14.64% return vs 4.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TPHD is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 1.24% for MDPL.
TPHD has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 1.31% for MDPL.
MDPL tracks Monarch Dividend Plus Index, while TPHD tracks Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. They also come from different issuers: Monarch and Timothy Plan. Their fees differ too: 1.24% for MDPL and 0.52% for TPHD.
TPHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDPL и TPHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор