Сравнение MDPL с FVD
MDPL (Monarch Dividend Plus ETF) and FVD (First Trust Value Line Dividend Index Fund) are both Mid Cap Value Equities funds - MDPL tracks the Monarch Dividend Plus Index while FVD tracks the Value Line Dividend Index. Both are passively managed. Over the past year, MDPL returned 11.81% vs 14.39% for FVD. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MDPL charges 1.24%/yr vs 0.62%/yr for FVD.
Доходность
Сравнение доходности MDPL и FVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDPL показывает доходность 7.74%, что значительно ниже, чем у FVD с доходностью 11.04%.
MDPL
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 10.55%
- 6 месяцев
- 5.38%
- С начала года
- 7.74%
- 1 год
- 11.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.49%
FVD
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 3.08%
- 6 месяцев
- 4.89%
- С начала года
- 11.04%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 10.63%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 8.79%
- Всё время*
- 9.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $26.02M | $23.36M | $30.41M | |
| $259.25K | $453.27K | $386.05K |
Сравнение доходности по годам MDPL и FVD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MDPL Monarch Dividend Plus ETF | 7.74% | 7.57% | 0.42% |
FVD First Trust Value Line Dividend Index Fund | 11.04% | 8.16% | 8.02% |
Correlation
The correlation between MDPL and FVD is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between MDPL and FVD shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDPL vs. FVD — Ранг доходности на риск
MDPL
FVD
Сравнение MDPL c FVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Dividend Plus ETF (MDPL) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDPL | FVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.25 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 2.00 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | 5.10 | -2.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDPL и FVD
Максимальная просадка MDPL за все время составила -14.21%, что меньше максимальной просадки FVD в -51.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDPL и FVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDPL | FVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.21% | -51.00% | +36.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -7.23% | -5.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.86% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -5.42% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 2.83% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDPL и FVD
Monarch Dividend Plus ETF (MDPL) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что MDPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDPL | FVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 3.90% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.60% | 8.02% | +4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 10.07% | +6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 12.84% | +2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 15.47% | +0.15% |
Сравнение комиссий MDPL и FVD
MDPL берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии FVD в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDPL и FVD
Дивидендная доходность MDPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности FVD в 2.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVD First Trust Value Line Dividend Index Fund | 2.21% | 2.36% | 2.23% | 2.34% | 2.20% | 1.75% | 2.31% | 2.03% | 2.50% | 2.10% | 2.04% | 2.34% |
MDPL Monarch Dividend Plus ETF | 1.43% | 1.42% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MDPL and FVD have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDPL has higher volatility (5.99%) compared to FVD (3.90%). In terms of maximum drawdown, MDPL dropped -14.21% vs FVD's -51.00%.
On 1-year performance, FVD leads with 14.39% vs 11.81% for MDPL. On fees, FVD is cheaper at 0.62% per year. On volatility, FVD has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FVD has performed better with a 14.39% return vs 11.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FVD is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 1.24% for MDPL.
FVD has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 1.43% for MDPL.
MDPL tracks Monarch Dividend Plus Index, while FVD tracks Value Line Dividend Index. They also come from different issuers: Monarch and First Trust. Their fees differ too: 1.24% for MDPL and 0.62% for FVD.
FVD currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDPL и FVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор