- Эмитент
- Monarch
- Дата выпуска
- 6 мар. 2024 г.
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Monarch Dividend Plus Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 17K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $453.27K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MDPL
Monarch Dividend Plus ETF (MDPL) прибавил 7.7% с начала года. Текущая цена акции MDPL — $29.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Monarch Dividend Plus ETF (MDPL) показал доход в 7.74% с начала года и 11.81% за последние 12 месяцев.
Monarch Dividend Plus ETF
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 10.55%
- 6 месяцев
- 5.38%
- С начала года
- 7.74%
- 1 год
- 11.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.49%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность MDPL по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 мар. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2026 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -8.2%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении MDPL закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.83% | -1.21% | -4.65% | 3.87% | -1.20% | -5.66% | 13.33% | 2.38% | 7.74% | ||||
| 2025 | 1.46% | 1.68% | 0.96% | -3.09% | -0.11% | 2.58% | -1.42% | 6.39% | -2.48% | -3.10% | 2.16% | 2.72% | 7.57% |
| 2024 | 3.84% | -5.31% | 2.56% | -2.59% | 6.83% | -0.17% | 1.17% | -2.27% | 5.57% | -8.15% | 0.42% |
Метрики бенчмарка
Monarch Dividend Plus ETF has an annualized alpha of -1.83%, beta of 0.51, and R2 of 0.26 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 07, 2024.
- This ETF participated in 60.57% of S&P 500 Index downside but only 39.16% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.51 may look defensive, but with R2 of 0.26 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.26 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.83%
- Бета
- 0.51
- R²
- 0.26
- Участие в росте
- 39.16%
- Участие в снижении
- 60.57%
Комиссия
Комиссия MDPL составляет 1.24%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MDPL имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 26% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Monarch Dividend Plus ETF (MDPL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDPL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.32 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 2.50 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | 10.58 | -8.45 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Monarch Dividend Plus ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.41 | $0.38 | $0.26 |
Дивидендный доход | 1.43% | 1.42% | 1.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Monarch Dividend Plus ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.38 |
| 2024 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Monarch Dividend Plus ETF показал максимальную просадку в 14.21%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка Monarch Dividend Plus ETF составляет 0.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-14.21%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 4mo 16d | 8mo 23dдек. 2024 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-12.38%июнь 2026 г. | 5mo 10d | 1mo 3d | 6mo 13dянв. 2026 г. - июль 2026 г. | — |
-8.88%нояб. 2025 г. | 2mo 27d | 1mo 17d | 4mo 14dавг. 2025 г. - янв. 2026 г. | — |
-6.77%июль 2024 г. | 3mo 9d | 20d | 3mo 29dапр. 2024 г. - июль 2024 г. | — |
-6.26%авг. 2024 г. | 6d | 1mo 13d | 1mo 19dавг. 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| MDPL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.21% | -56.78% | +42.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -9.10% | -3.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.17% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -10.69% | +6.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 2.14% | +3.42% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MDPL
Добавьте Monarch Dividend Plus ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MDPL