- Эмитент
- Monarch
- Дата выпуска
- 6 мар. 2024 г.
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Monarch Dividend Plus Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MDPL
Monarch Dividend Plus ETF (MDPL) снизился на 1.7% с начала года. Текущая цена акции MDPL — $26.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Monarch Dividend Plus ETF (MDPL) показал доход в -1.68% с начала года и 4.86% за последние 12 месяцев.
Monarch Dividend Plus ETF
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность MDPL по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 мар. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 21.4 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -8.2%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении MDPL закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.83% | -1.21% | -4.65% | 3.87% | -1.20% | -0.11% | -1.68% | ||||||
| 2025 | 1.46% | 1.68% | 0.96% | -3.09% | -0.11% | 2.58% | -1.42% | 6.39% | -2.48% | -3.10% | 2.16% | 2.72% | 7.57% |
| 2024 | 3.74% | -5.31% | 2.56% | -2.59% | 6.83% | -0.17% | 1.17% | -2.27% | 5.57% | -8.15% | 0.33% |
Метрики бенчмарка
Monarch Dividend Plus ETF has an annualized alpha of -5.08%, beta of 0.48, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 08, 2024.
- This ETF participated in 41.94% of S&P 500 Index downside but only 21.34% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.48 may look defensive, but with R2 of 0.15 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.15 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -5.08%
- Бета
- 0.48
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 21.34%
- Участие в снижении
- 41.94%
Комиссия
Комиссия MDPL составляет 1.24%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MDPL имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — в нижних 14% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Monarch Dividend Plus ETF (MDPL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MDPL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Monarch Dividend Plus ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.38 | $0.26 |
Дивидендный доход | 1.31% | 1.42% | 1.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Monarch Dividend Plus ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.38 |
| 2024 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Monarch Dividend Plus ETF показал максимальную просадку в 14.21%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка Monarch Dividend Plus ETF составляет 6.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -14.21%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 4mo 16d | 8mo 23dдек. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -10.34%март 2026 г. | 2mo 10d | — | 4mo 21dянв. 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -8.88%нояб. 2025 г. | 2mo 27d | 1mo 17d | 4mo 14dавг. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -6.77%июль 2024 г. | 3mo 9d | 20d | 3mo 29dапр. 2024 г. - июль 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -6.26%авг. 2024 г. | 6d | 1mo 13d | 1mo 19dавг. 2024 г. - сент. 2024 г. |
Показатели просадок
| MDPL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.21% | -9.10% | -5.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -2.97% | -3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -1.13% | -3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.83% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MDPL
Добавьте Monarch Dividend Plus ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MDPL