Сравнение MDPL с HGER
MDPL (Monarch Dividend Plus ETF) and HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MDPL is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Monarch Dividend Plus Index, while HGER is a Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past year, MDPL returned 4.86% vs 36.79% for HGER. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. MDPL charges 1.24%/yr vs 0.68%/yr for HGER.
Доходность
Сравнение доходности MDPL и HGER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDPL показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 24.05%.
MDPL
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HGER
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 24.05%
- 6 месяцев
- 23.22%
- 1 год
- 36.79%
- 3 года*
- 19.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDPL и HGER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MDPL Monarch Dividend Plus ETF | -1.68% | 7.57% | 0.33% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 24.05% | 20.08% | 5.93% |
Correlation
The correlation between MDPL and HGER is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г. | 0.06 |
The correlation between MDPL and HGER shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDPL vs. HGER — Ранг доходности на риск
MDPL
HGER
Сравнение MDPL c HGER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Dividend Plus ETF (MDPL) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDPL | HGER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.40 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 4.57 | -4.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | 14.89 | -13.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDPL | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 2.17 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.85 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок MDPL и HGER
Максимальная просадка MDPL за все время составила -14.21%, что меньше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDPL и HGER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDPL | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.21% | -23.31% | +9.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -8.09% | -2.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -8.01% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -7.65% | +3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.83% | 2.48% | +2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDPL и HGER
Monarch Dividend Plus ETF (MDPL) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) имеют волатильность 4.59% и 4.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDPL | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 4.44% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.97% | 14.77% | -3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.27% | 17.06% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.15% | 17.64% | -2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.15% | 17.64% | -2.49% |
Сравнение комиссий MDPL и HGER
MDPL берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии HGER в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDPL и HGER
Дивидендная доходность MDPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности HGER в 5.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.71% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% |
MDPL Monarch Dividend Plus ETF | 1.31% | 1.42% | 1.02% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MDPL and HGER have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDPL has higher volatility (4.59%) compared to HGER (4.44%). In terms of maximum drawdown, MDPL dropped -14.21% vs HGER's -23.31%.
On 1-year performance, HGER leads with 36.79% vs 4.86% for MDPL. On fees, HGER is cheaper at 0.68% per year. On volatility, HGER has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HGER has performed better with a 36.79% return vs 4.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HGER is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.24% for MDPL.
HGER has the higher dividend yield at 5.71%, compared with 1.31% for MDPL.
MDPL is categorized as Mid Cap Value Equities, while HGER is Commodities. MDPL tracks Monarch Dividend Plus Index, while HGER tracks Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Monarch and Harbor. Their fees differ too: 1.24% for MDPL and 0.68% for HGER.
HGER currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDPL и HGER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор