Сравнение MDOEX с MSEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio (MDOEX) и Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX).
MDOEX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 13 февр. 2020 г.. MSEGX - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности MDOEX и MSEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDOEX и MSEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDOEX Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio | -9.93% | 8.28% | 16.79% | 5.36% | -30.36% | -18.69% | 45.00% |
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | -15.42% | 24.43% | 46.29% | 49.87% | -60.27% | -0.31% | 87.26% |
Доходность по периодам
С начала года, MDOEX показывает доходность -9.93%, что значительно выше, чем у MSEGX с доходностью -15.42%.
MDOEX
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -11.57%
- С начала года
- -9.93%
- 6 месяцев
- -17.45%
- 1 год
- -5.12%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- -7.50%
- 10 лет*
- —
MSEGX
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -15.42%
- 6 месяцев
- -22.09%
- 1 год
- 15.60%
- 3 года*
- 25.22%
- 5 лет*
- -1.90%
- 10 лет*
- 15.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDOEX и MSEGX
MDOEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MSEGX в 0.87%.
Доходность на риск
MDOEX vs. MSEGX — Ранг доходности на риск
MDOEX
MSEGX
Сравнение MDOEX c MSEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio (MDOEX) и Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDOEX | MSEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 0.54 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | 1.00 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.12 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 0.57 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 1.50 | -2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDOEX | MSEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.54 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | -0.05 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.40 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между MDOEX и MSEGX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDOEX и MSEGX
Дивидендная доходность MDOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как MSEGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDOEX Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio | 0.82% | 0.74% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 18.70% | 26.52% | 10.03% | 22.75% | 5.67% | 22.18% | 13.17% | 7.76% |
Просадки
Сравнение просадок MDOEX и MSEGX
Максимальная просадка MDOEX за все время составила -59.92%, что меньше максимальной просадки MSEGX в -69.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDOEX и MSEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDOEX | MSEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.92% | -69.57% | +9.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.82% | -27.83% | +6.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.14% | -69.57% | +16.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.01% | -26.90% | -16.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.08% | -19.49% | -15.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.22% | 10.60% | -3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDOEX и MSEGX
Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio (MDOEX) имеет более высокую волатильность в 11.01% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) с волатильностью 9.47%. Это указывает на то, что MDOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDOEX | MSEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.01% | 9.47% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.50% | 22.11% | -6.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.99% | 33.40% | -13.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.04% | 39.79% | -16.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.55% | 33.63% | -9.08% |