PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDOEX с MGKQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDOEX с MGKQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio (MDOEX) и Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX).

MDOEX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 13 февр. 2020 г.. MGKQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MDOEX и MGKQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio (MDOEX) и Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDOEX и MGKQX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MDOEX
Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio		-9.93%8.28%16.79%5.36%-30.36%-18.69%45.00%
MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio		-3.40%5.52%10.81%20.89%-19.81%19.55%21.28%

Доходность по периодам

С начала года, MDOEX показывает доходность -9.93%, что значительно ниже, чем у MGKQX с доходностью -3.40%.

MDOEX

1 день
3.41%
1 месяц
-11.57%
С начала года
-9.93%
6 месяцев
-17.45%
1 год
-5.12%
3 года*
4.27%
5 лет*
-7.50%
10 лет*
—

MGKQX

1 день
3.56%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-3.40%
6 месяцев
-21.98%
1 год
-2.35%
3 года*
6.27%
5 лет*
4.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio

Morgan Stanley Global Permanence Portfolio

Часто сравнивают с MDOEX:
MDOEX с SPYMDOEX с MEGIXMDOEX с DRESXMDOEX с MACGXMDOEX с COBYXMDOEX с CPODXMDOEX с MPEGX
Часто сравнивают с MGKQX:
MGKQX с SCHGMGKQX с VTSAXMGKQX с MGKMGKQX с VGTMGKQX с SPYGMGKQX с MAMGKQX с VOO

Сравнение комиссий MDOEX и MGKQX

MDOEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MGKQX в 0.95%.

MDOEX
Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio
MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio

Доходность на риск

MDOEX vs. MGKQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDOEX
Ранг доходности на риск MDOEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDOEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDOEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDOEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDOEX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDOEX: 22
Ранг коэф-та Мартина
MGKQX
Ранг доходности на риск MGKQX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGKQX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGKQX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGKQX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGKQX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGKQX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDOEX c MGKQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio (MDOEX) и Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDOEXMGKQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

-0.06

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.21

0.10

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.02

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.27

-0.16

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.82

-0.38

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDOEX vs. MGKQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDOEX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа MGKQX равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDOEX и MGKQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDOEXMGKQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

-0.06

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.19

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.36

-0.37

Корреляция

Корреляция между MDOEX и MGKQX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDOEX и MGKQX

Дивидендная доходность MDOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как MGKQX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
MDOEX
Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio		0.82%0.74%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio		0.00%0.00%21.29%5.29%1.80%16.33%0.74%

Просадки

Сравнение просадок MDOEX и MGKQX

Максимальная просадка MDOEX за все время составила -59.92%, что больше максимальной просадки MGKQX в -33.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDOEX и MGKQX.

Загрузка...

Показатели просадок

MDOEXMGKQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.92%

-33.07%

-26.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.82%

-25.97%

+4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.14%

-30.96%

-22.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.01%

-23.27%

-19.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.08%

-8.25%

-26.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.22%

10.84%

-3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности MDOEX и MGKQX

Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio (MDOEX) имеет более высокую волатильность в 11.01% по сравнению с Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что MDOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGKQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDOEXMGKQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.01%

6.88%

+4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.50%

24.31%

-8.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.99%

27.28%

-7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.04%

23.62%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.55%

23.84%

+0.71%