PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDLZ с BBDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MDLZ с BBDC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MDLZ (Mondelez International, Inc.) and BBDC (Barings BDC, Inc.) are both stocks. MDLZ operates in Confectioners (Consumer Defensive), while BBDC operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, MDLZ returned 2.36%/yr vs 6.45%/yr for BBDC. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MDLZ и BBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mondelez International, Inc. (MDLZ) и Barings BDC, Inc. (BBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDLZ показывает доходность 18.03%, что значительно выше, чем у BBDC с доходностью -2.86%.

MDLZ

1 день
-0.58%
1 месяц
3.31%
С начала года
18.03%
6 месяцев
18.65%
1 год
-2.75%
3 года*
-1.98%
5 лет*
2.36%
10 лет*
6.09%

BBDC

1 день
0.00%
1 месяц
0.43%
С начала года
-2.86%
6 месяцев
-1.25%
1 год
4.66%
3 года*
14.63%
5 лет*
6.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDLZ и BBDC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MDLZ
Mondelez International, Inc.		18.03%-7.03%-15.30%11.17%2.92%15.87%8.58%40.42%-6.08%
BBDC
Barings BDC, Inc.		-2.86%8.84%23.86%18.53%-18.59%29.31%-3.48%20.40%-9.56%

Correlation

The correlation between MDLZ and BBDC is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2018 г.

0.20

The correlation between MDLZ and BBDC shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

MDLZ:

$2.68

BBDC:

$0.66

Коэффициент P/E

MDLZ:

23.51

BBDC:

12.71

Коэффициент P/S

MDLZ:

1.56

BBDC:

5.06

Общая выручка (12 мес.)

MDLZ:

$39.30B

BBDC:

$174.30M

Валовая прибыль (12 мес.)

MDLZ:

$11.31B

BBDC:

$149.47M

EBITDA (12 мес.)

MDLZ:

$4.67B

BBDC:

$90.27M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mondelez International, Inc.

Barings BDC, Inc.

Часто сравнивают с MDLZ:
MDLZ с PEPMDLZ с HSYMDLZ с KHCMDLZ с GISMDLZ с CAGMDLZ с KMDLZ с TSN
Часто сравнивают с BBDC:
BBDC с CSWCBBDC с TCPCBBDC с TPVGBBDC с SPYBBDC с SCHDBBDC с EQQQ.DEBBDC с JEPQ

Доходность на риск

MDLZ vs. BBDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDLZ
Ранг доходности на риск MDLZ: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLZ: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLZ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLZ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLZ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BBDC
Ранг доходности на риск BBDC: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBDC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBDC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBDC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBDC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBDC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDLZ c BBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и Barings BDC, Inc. (BBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDLZBBDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
0.22

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
0.44

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.05

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

0.33

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

0.73

-1.04

MDLZ vs. BBDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDLZ на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа BBDC равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDLZ и BBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDLZ и BBDC

Максимальная просадка MDLZ за все время составила -42.52%, что меньше максимальной просадки BBDC в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLZ и BBDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDLZBBDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.52%

-48.45%

+5.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.93%

-12.28%

-13.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.00%

-24.51%

-4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

-27.55%

-1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.59%

-6.42%

-6.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.03%

-7.98%

-3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.70%

5.59%

+9.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MDLZ и BBDC

Текущая волатильность для Mondelez International, Inc. (MDLZ) составляет 5.46%, в то время как у Barings BDC, Inc. (BBDC) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что MDLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDLZBBDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

6.34%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.28%

15.12%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.26%

18.60%

+3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.52%

19.39%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

24.21%

-3.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLZ и BBDC

Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности BBDC в 12.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBDC
Barings BDC, Inc.		12.99%12.96%10.87%11.89%11.66%7.44%7.07%5.25%21.24%0.00%0.00%0.00%
MDLZ
Mondelez International, Inc.		3.13%3.60%3.00%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDLZ и BBDC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mondelez International, Inc. и Barings BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
10.08B
0
(MDLZ) Общая выручка
(BBDC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MDLZ and BBDC have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBDC has higher volatility (6.34%) compared to MDLZ (5.46%). In terms of maximum drawdown, MDLZ dropped -42.52% vs BBDC's -48.45%.

BBDC currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDLZ и BBDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор