PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDLV с LVDS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDLV с LVDS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS).

MDLV и LVDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г.. LVDS - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности MDLV и LVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDLV и LVDS

2026 (YTD)2025
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		6.85%5.18%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		2.47%7.24%

Доходность по периодам

С начала года, MDLV показывает доходность 6.85%, что значительно выше, чем у LVDS с доходностью 2.47%.

MDLV

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.85%
С начала года
6.85%
6 месяцев
9.30%
1 год
14.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LVDS

1 день
0.48%
1 месяц
-4.12%
С начала года
2.47%
6 месяцев
6.29%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с SPLVMDLV с DVALMDLV с ELCVMDLV с VMAXMDLV с VTVMDLV с SCHV
Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с PRFLVDS с PVALLVDS с CGDVLVDS с CSTKLVDS с ILCVLVDS с TGLRLVDS с BBUS

Сравнение комиссий MDLV и LVDS

MDLV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии LVDS в 0.30%.

MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Доходность на риск

MDLV vs. LVDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
LVDS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDLV c LVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDLVLVDSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.39

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDLV vs. LVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDLVLVDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.37

-0.36

Корреляция

Корреляция между MDLV и LVDS составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLV и LVDS

Дивидендная доходность MDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности LVDS в 8.38%

TTM202520242023
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.89%3.00%2.78%2.35%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		8.38%8.25%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MDLV и LVDS

Максимальная просадка MDLV за все время составила -10.71%, что больше максимальной просадки LVDS в -6.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLV и LVDS.

Загрузка...

Показатели просадок

MDLVLVDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.71%

-6.64%

-4.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-4.41%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-1.06%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MDLV и LVDS

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDLVLVDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.50%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

10.28%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

10.28%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.55%

10.28%

+0.27%