PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDLV с LVDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDLV с LVDS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MDLV (Morgan Dempsey Large Cap Value ETF) and LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDLV charges 0.58%/yr vs 0.30%/yr for LVDS.

Доходность

Сравнение доходности MDLV и LVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDLV показывает доходность 10.95%, что значительно ниже, чем у LVDS с доходностью 14.33%.

MDLV

1 день
0.67%
1 месяц
2.12%
С начала года
10.95%
6 месяцев
11.88%
1 год
21.29%
3 года*
13.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

LVDS

1 день
0.68%
1 месяц
3.71%
С начала года
14.33%
6 месяцев
15.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDLV и LVDS

2026 (YTD)2025
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		10.95%5.18%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		14.33%7.24%

Correlation

The correlation between MDLV and LVDS is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.74

Сравнение распределения секторов MDLV и LVDS

Секторы
MDLV
LVDS

Коммунальные услуги

15.2%
4.8%

Промышленность

15.0%
10.2%

Финансовые услуги

14.9%
18.3%

Энергетика

14.4%
6.6%

Технологии

9.3%
15.9%

Потребительский защитный сектор

8.2%
6.5%

Здравоохранение

7.9%
8.6%

Коммуникационные услуги

6.4%
7.5%

Потребительский циклический сектор

3.9%
8.0%

Сырьевые материалы

2.6%
1.7%

Недвижимость

2.2%
4.2%

Коммунальные услуги

MDLV
15.2%
LVDS
4.8%

Промышленность

MDLV
15.0%
LVDS
10.2%

Финансовые услуги

MDLV
14.9%
LVDS
18.3%

Энергетика

MDLV
14.4%
LVDS
6.6%

Технологии

MDLV
9.3%
LVDS
15.9%

Потребительский защитный сектор

MDLV
8.2%
LVDS
6.5%

Здравоохранение

MDLV
7.9%
LVDS
8.6%

Коммуникационные услуги

MDLV
6.4%
LVDS
7.5%

Потребительский циклический сектор

MDLV
3.9%
LVDS
8.0%

Сырьевые материалы

MDLV
2.6%
LVDS
1.7%

Недвижимость

MDLV
2.2%
LVDS
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с ELCVMDLV с DVALMDLV с FUNLMDLV с SPLVMDLV с EQINMDLV с JHDV
Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с FVALLVDS с DFRALVDS с DHLXLVDS с CAMXLVDS с VTVLVDS с FCFYLVDS с CSTK

Доходность на риск

MDLV vs. LVDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
LVDS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDLV c LVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDLVLVDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.01

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.75

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDLV vs. LVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDLVLVDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

2.47

-1.39

Просадки

Сравнение просадок MDLV и LVDS

Максимальная просадка MDLV за все время составила -10.71%, что больше максимальной просадки LVDS в -6.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLV и LVDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDLVLVDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.71%

-6.64%

-4.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.27%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

0.00%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-0.97%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MDLV и LVDS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDLVLVDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.58%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.77%

10.42%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.51%

10.42%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.51%

10.42%

+0.09%

Сравнение комиссий MDLV и LVDS

MDLV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии LVDS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLV и LVDS

Дивидендная доходность MDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности LVDS в 7.51%

ПозицияTTM202520242023
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		7.51%8.25%0.00%0.00%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.78%3.00%2.78%2.35%

Часто задаваемые вопросы

MDLV and LVDS have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LVDS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.58% for MDLV.

LVDS has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 2.78% for MDLV.

They also come from different issuers: Morgan Dempsey and JPMorgan. Their fees differ too: 0.58% for MDLV and 0.30% for LVDS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDLV и LVDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор