PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDLV с CSTK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDLV с CSTK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK).

MDLV и CSTK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г.. CSTK - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности MDLV и CSTK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDLV и CSTK

2026 (YTD)2025
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		6.85%10.69%
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		0.39%18.33%

Доходность по периодам

С начала года, MDLV показывает доходность 6.85%, что значительно выше, чем у CSTK с доходностью 0.39%.

MDLV

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.85%
С начала года
6.85%
6 месяцев
9.30%
1 год
14.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSTK

1 день
0.37%
1 месяц
-5.13%
С начала года
0.39%
6 месяцев
4.93%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Invesco Comstock Contrarian Equity ETF

Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с SPLVMDLV с DVALMDLV с ELCVMDLV с VMAXMDLV с SCHVMDLV с VTV
Часто сравнивают с CSTK:
CSTK с ELCVCSTK с DVALCSTK с SCHVCSTK с VTICSTK с VTVCSTK с HDVCSTK с VMAX

Сравнение комиссий MDLV и CSTK

MDLV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии CSTK в 0.35%.

MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF

Доходность на риск

MDLV vs. CSTK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CSTK
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDLV c CSTK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDLVCSTKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.39

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDLV vs. CSTK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDLVCSTKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.82

-0.81

Корреляция

Корреляция между MDLV и CSTK составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLV и CSTK

Дивидендная доходность MDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности CSTK в 1.96%

TTM202520242023
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.89%3.00%2.78%2.35%
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		1.96%1.44%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MDLV и CSTK

Максимальная просадка MDLV за все время составила -10.71%, что больше максимальной просадки CSTK в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLV и CSTK.

Загрузка...

Показатели просадок

MDLVCSTKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.71%

-8.87%

-1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-6.43%

+3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-1.28%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MDLV и CSTK

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDLVCSTKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.50%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

11.68%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

11.68%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.55%

11.68%

-1.13%