Сравнение MDIV с THRV
MDIV (First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund) and THRV (Prospera Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. MDIV is passively managed, while THRV is actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. MDIV charges 0.73%/yr vs 1.80%/yr for THRV.
Доходность
Сравнение доходности MDIV и THRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDIV показывает доходность 7.68%, что значительно выше, чем у THRV с доходностью 1.86%.
MDIV
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 7.68%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 11.03%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- 4.66%
THRV
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDIV и THRV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MDIV First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 7.68% | -0.35% |
THRV Prospera Income ETF | 1.86% | 0.16% |
Correlation
The correlation between MDIV and THRV is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDIV vs. THRV — Ранг доходности на риск
MDIV
THRV
Сравнение MDIV c THRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и Prospera Income ETF (THRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDIV | THRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.10 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDIV | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.04 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок MDIV и THRV
Максимальная просадка MDIV за все время составила -48.50%, что больше максимальной просадки THRV в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIV и THRV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDIV | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.50% | -1.50% | -47.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -0.51% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -0.44% | -4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MDIV и THRV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDIV | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.71% | 2.92% | +3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.93% | 2.92% | +8.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.23% | 2.92% | +12.31% |
Сравнение комиссий MDIV и THRV
MDIV берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии THRV в 1.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDIV и THRV
Дивидендная доходность MDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что больше доходности THRV в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDIV First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 6.39% | 6.51% | 6.40% | 6.08% | 6.71% | 5.30% | 6.00% | 5.90% | 6.76% | 6.04% | 6.35% | 7.38% |
THRV Prospera Income ETF | 4.71% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MDIV and THRV have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MDIV is cheaper at 0.73% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MDIV is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 1.80% for THRV.
MDIV has the higher dividend yield at 6.39%, compared with 4.71% for THRV.
They also come from different issuers: First Trust and Prospera Funds. Their fees differ too: 0.73% for MDIV and 1.80% for THRV.
Подберите оптимальное распределение для MDIV и THRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор