PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDIV с HIDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDIV с HIDE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MDIV (First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund) and HIDE (Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF) are both Diversified Portfolio funds. MDIV is passively managed, while HIDE is actively managed. Over the past 3 years, MDIV returned 11.41%/yr vs 4.42%/yr for HIDE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. MDIV charges 0.73%/yr vs 0.29%/yr for HIDE.

Доходность

Сравнение доходности MDIV и HIDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDIV показывает доходность 7.68%, что значительно выше, чем у HIDE с доходностью 6.79%.

MDIV

1 день
-0.65%
1 месяц
0.10%
С начала года
7.68%
6 месяцев
7.38%
1 год
11.03%
3 года*
11.41%
5 лет*
5.65%
10 лет*
4.66%

HIDE

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.06%
С начала года
6.79%
6 месяцев
6.65%
1 год
10.85%
3 года*
4.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDIV и HIDE

2026 (YTD)2025202420232022
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		7.68%3.77%10.05%11.50%-1.87%
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF		6.79%5.32%-0.85%2.46%-0.03%

Correlation

The correlation between MDIV and HIDE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2022 г.

0.42

Сравнение распределения секторов MDIV и HIDE

Секторы
MDIV
HIDE

Финансовые услуги

22.4%

-

Недвижимость

21.6%
99.2%

Энергетика

17.6%
0.1%

Коммунальные услуги

9.6%

-

Потребительский защитный сектор

8.0%

-

Коммуникационные услуги

3.2%
0.6%

Потребительский циклический сектор

3.2%

-

Здравоохранение

1.6%

-

Промышленность

1.6%
0.0%

Сырьевые материалы

0.7%

-

Технологии

-

-

Финансовые услуги

MDIV
22.4%
HIDE

-

Недвижимость

MDIV
21.6%
HIDE
99.2%

Энергетика

MDIV
17.6%
HIDE
0.1%

Коммунальные услуги

MDIV
9.6%
HIDE

-

Потребительский защитный сектор

MDIV
8.0%
HIDE

-

Коммуникационные услуги

MDIV
3.2%
HIDE
0.6%

Потребительский циклический сектор

MDIV
3.2%
HIDE

-

Здравоохранение

MDIV
1.6%
HIDE

-

Промышленность

MDIV
1.6%
HIDE
0.0%

Сырьевые материалы

MDIV
0.7%
HIDE

-

Технологии

MDIV

-

HIDE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF

Часто сравнивают с MDIV:
MDIV с HNDLMDIV с IYLDMDIV с GAAMDIV с HYINMDIV с PCEFMDIV с AOAMDIV с AOR
Часто сравнивают с HIDE:
HIDE с MOODHIDE с CAOSHIDE с CTAHIDE с SJNKHIDE с HEQTHIDE с SPMOHIDE с GLDM

Доходность на риск

MDIV vs. HIDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDIV
Ранг доходности на риск MDIV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
HIDE
Ранг доходности на риск HIDE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDIV c HIDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDIVHIDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.46

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
3.46

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.50

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

4.72

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.10

19.36

-10.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDIV vs. HIDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDIV на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа HIDE равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIV и HIDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDIVHIDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.46

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.91

-0.56

Просадки

Сравнение просадок MDIV и HIDE

Максимальная просадка MDIV за все время составила -48.50%, что больше максимальной просадки HIDE в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIV и HIDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDIVHIDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.50%

-5.15%

-43.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.39%

-2.31%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.62%

-5.15%

-4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-1.73%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-0.94%

-3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

0.56%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности MDIV и HIDE

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что MDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDIVHIDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

1.45%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

3.92%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.71%

4.43%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.93%

4.25%

+6.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.23%

4.25%

+10.98%

Сравнение комиссий MDIV и HIDE

MDIV берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии HIDE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIV и HIDE

Дивидендная доходность MDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что больше доходности HIDE в 2.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF		2.96%3.16%2.86%3.90%6.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		6.39%6.51%6.40%6.08%6.71%5.30%6.00%5.90%6.76%6.04%6.35%7.38%

Часто задаваемые вопросы

MDIV and HIDE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDIV has higher volatility (1.62%) compared to HIDE (1.45%). In terms of maximum drawdown, MDIV dropped -48.50% vs HIDE's -5.15%.

On 3-year performance, MDIV leads with 11.41% vs 4.42% for HIDE. On fees, HIDE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HIDE has been the lower-risk option at 1.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MDIV has performed better with a 11.41% return vs 4.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HIDE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.73% for MDIV.

MDIV has the higher dividend yield at 6.39%, compared with 2.96% for HIDE.

They also come from different issuers: First Trust and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.73% for MDIV and 0.29% for HIDE.

HIDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDIV и HIDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор