PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDIV с HIDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDIV с HIDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE).

MDIV и HIDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. HIDE - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MDIV и HIDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDIV и HIDE

2026 (YTD)2025202420232022
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		4.58%3.77%10.05%11.50%-1.87%
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF		5.61%5.32%-0.85%2.46%-0.03%

Доходность по периодам

С начала года, MDIV показывает доходность 4.58%, что значительно ниже, чем у HIDE с доходностью 5.61%.

MDIV

1 день
-0.01%
1 месяц
-2.26%
С начала года
4.58%
6 месяцев
3.63%
1 год
5.03%
3 года*
10.12%
5 лет*
6.28%
10 лет*
5.01%

HIDE

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.03%
С начала года
5.61%
6 месяцев
6.74%
1 год
8.63%
3 года*
4.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF

Часто сравнивают с MDIV:
MDIV с IYLDMDIV с HNDLMDIV с HYINMDIV с GAAMDIV с PCEFMDIV с AOAMDIV с AOR
Часто сравнивают с HIDE:
HIDE с MOODHIDE с CAOSHIDE с CTAHIDE с SPMOHIDE с HEQTHIDE с SPYHIDE с GLDM

Сравнение комиссий MDIV и HIDE

MDIV берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии HIDE в 0.29%.

MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF

Доходность на риск

MDIV vs. HIDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDIV
Ранг доходности на риск MDIV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
HIDE
Ранг доходности на риск HIDE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDIV c HIDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDIVHIDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.65

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

2.27

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.33

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

2.19

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.45

9.86

-7.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDIV vs. HIDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDIV на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа HIDE равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIV и HIDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDIVHIDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.65

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.88

-0.55

Корреляция

Корреляция между MDIV и HIDE составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIV и HIDE

Дивидендная доходность MDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности HIDE в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		6.30%6.51%6.40%6.08%6.71%5.30%6.00%5.90%6.76%6.04%6.35%7.38%
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF		3.00%3.16%2.86%3.90%6.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MDIV и HIDE

Максимальная просадка MDIV за все время составила -48.50%, что больше максимальной просадки HIDE в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIV и HIDE.

Загрузка...

Показатели просадок

MDIVHIDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.50%

-5.15%

-43.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-3.94%

-4.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-0.95%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-0.96%

-3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

0.87%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности MDIV и HIDE

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что MDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDIVHIDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

1.90%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.81%

3.71%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.73%

5.26%

+4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.01%

4.23%

+6.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.27%

4.23%

+11.04%