PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDIV с GYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDIV с GYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD).

MDIV и GYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. GYLD - это пассивный фонд от Arrow Funds, который отслеживает доходность DJ Brookfield Global Infrastructure Composite Yield. Фонд был запущен 8 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MDIV и GYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDIV и GYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		4.58%3.77%10.05%11.50%-3.86%16.51%-14.84%18.59%-5.78%5.61%
GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF		4.25%19.85%3.83%10.36%-7.73%18.03%-11.17%13.29%-9.97%4.33%

Доходность по периодам

С начала года, MDIV показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у GYLD с доходностью 4.25%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции MDIV – 5.01% и акции GYLD – 5.01%.

MDIV

1 день
-0.01%
1 месяц
-2.26%
С начала года
4.58%
6 месяцев
3.63%
1 год
5.03%
3 года*
10.12%
5 лет*
6.28%
10 лет*
5.01%

GYLD

1 день
0.87%
1 месяц
-1.33%
С начала года
4.25%
6 месяцев
8.47%
1 год
16.00%
3 года*
12.35%
5 лет*
7.17%
10 лет*
5.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

Arrow Dow Jones Global Yield ETF

Часто сравнивают с MDIV:
MDIV с IYLDMDIV с HNDLMDIV с HYINMDIV с GAAMDIV с PCEFMDIV с AOAMDIV с AOR
Часто сравнивают с GYLD:
GYLD с QYLDGYLD с RYLDGYLD с SDIVGYLD с VOOGYLD с MLPXGYLD с SPYGYLD с XDTE

Сравнение комиссий MDIV и GYLD

MDIV берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии GYLD в 0.75%.

GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

Доходность на риск

MDIV vs. GYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDIV
Ранг доходности на риск MDIV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
GYLD
Ранг доходности на риск GYLD: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GYLD: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GYLD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GYLD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GYLD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GYLD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDIV c GYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDIVGYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.24

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.67

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

2.02

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.45

7.83

-5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDIV vs. GYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDIV на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа GYLD равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIV и GYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDIVGYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.24

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.53

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.30

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.19

+0.14

Корреляция

Корреляция между MDIV и GYLD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIV и GYLD

Дивидендная доходность MDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что меньше доходности GYLD в 7.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		6.30%6.51%6.40%6.08%6.71%5.30%6.00%5.90%6.76%6.04%6.35%7.38%
GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF		7.71%8.43%12.90%7.13%4.64%5.50%7.42%5.83%8.17%6.78%7.29%10.35%

Просадки

Сравнение просадок MDIV и GYLD

Максимальная просадка MDIV за все время составила -48.50%, что меньше максимальной просадки GYLD в -55.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIV и GYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

MDIVGYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.50%

-55.03%

+6.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-7.89%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.02%

-20.24%

+7.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.50%

-47.89%

-0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-1.33%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-14.57%

+9.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.09%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MDIV и GYLD

Текущая волатильность для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) составляет 2.06%, в то время как у Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что MDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDIVGYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

4.19%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.81%

8.28%

-3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.73%

13.00%

-3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.01%

13.56%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.27%

16.59%

-1.32%