PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDIV с EAOM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDIV с EAOM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM).

MDIV и EAOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. EAOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Moderate Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MDIV и EAOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDIV и EAOM

2026 (YTD)202520242023202220212020
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		4.58%3.77%10.05%11.50%-3.86%16.51%8.33%
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF		-0.60%12.90%7.29%11.83%-15.48%6.39%10.30%

Доходность по периодам

С начала года, MDIV показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у EAOM с доходностью -0.60%.

MDIV

1 день
-0.01%
1 месяц
-2.26%
С начала года
4.58%
6 месяцев
3.63%
1 год
5.03%
3 года*
10.12%
5 лет*
6.28%
10 лет*
5.01%

EAOM

1 день
0.38%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
0.88%
1 год
10.92%
3 года*
8.70%
5 лет*
3.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF

Часто сравнивают с MDIV:
MDIV с IYLDMDIV с HNDLMDIV с HYINMDIV с GAAMDIV с PCEFMDIV с AOAMDIV с AOR
Часто сравнивают с EAOM:
EAOM с AOKEAOM с GAAEAOM с AOMEAOM с AOAEAOM с VGTEAOM с IRTREAOM с EAOK

Сравнение комиссий MDIV и EAOM

MDIV берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии EAOM в 0.18%.

MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF

Доходность на риск

MDIV vs. EAOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDIV
Ранг доходности на риск MDIV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
EAOM
Ранг доходности на риск EAOM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDIV c EAOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDIVEAOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.37

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.99

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.28

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.99

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.45

8.33

-5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDIV vs. EAOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDIV на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа EAOM равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIV и EAOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDIVEAOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.37

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.46

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.65

-0.32

Корреляция

Корреляция между MDIV и EAOM составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIV и EAOM

Дивидендная доходность MDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности EAOM в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		6.30%6.51%6.40%6.08%6.71%5.30%6.00%5.90%6.76%6.04%6.35%7.38%
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF		2.91%2.89%2.89%2.70%1.93%1.32%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MDIV и EAOM

Максимальная просадка MDIV за все время составила -48.50%, что больше максимальной просадки EAOM в -20.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIV и EAOM.

Загрузка...

Показатели просадок

MDIVEAOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.50%

-20.73%

-27.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-5.67%

-3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.02%

-20.73%

+7.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-3.31%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-5.09%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.35%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности MDIV и EAOM

Текущая волатильность для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) составляет 2.06%, в то время как у iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что MDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDIVEAOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

3.27%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.81%

4.82%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.73%

8.04%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.01%

8.01%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.27%

7.91%

+7.36%