PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDIV с CVY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDIV с CVY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY).

MDIV и CVY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. CVY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Zacks Multi-Asset Income Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MDIV и CVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDIV и CVY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		4.58%3.77%10.05%11.50%-3.86%16.51%-14.84%18.59%-5.78%5.61%
CVY
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF		1.96%11.00%10.28%17.87%-9.27%25.31%-10.56%25.97%-10.77%15.91%

Доходность по периодам

С начала года, MDIV показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у CVY с доходностью 1.96%. За последние 10 лет акции MDIV уступали акциям CVY по среднегодовой доходности: 5.01% против 8.29% соответственно.

MDIV

1 день
-0.01%
1 месяц
-2.26%
С начала года
4.58%
6 месяцев
3.63%
1 год
5.03%
3 года*
10.12%
5 лет*
6.28%
10 лет*
5.01%

CVY

1 день
0.15%
1 месяц
-3.46%
С начала года
1.96%
6 месяцев
2.80%
1 год
10.60%
3 года*
13.35%
5 лет*
7.40%
10 лет*
8.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF

Часто сравнивают с MDIV:
MDIV с IYLDMDIV с HNDLMDIV с HYINMDIV с GAAMDIV с PCEFMDIV с AOAMDIV с AOR
Часто сравнивают с CVY:
CVY с QQQCVY с VYMCVY с VOOCVY с VTICVY с SPYCVY с VGTCVY с IWY

Сравнение комиссий MDIV и CVY

MDIV берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии CVY в 1.21%.

CVY
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

Доходность на риск

MDIV vs. CVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDIV
Ранг доходности на риск MDIV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
CVY
Ранг доходности на риск CVY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVY: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVY: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVY: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDIV c CVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDIVCVYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.65

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

0.98

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.15

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

0.85

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.45

3.53

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDIV vs. CVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDIV на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVY равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIV и CVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDIVCVYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.65

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.46

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.42

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.26

+0.07

Корреляция

Корреляция между MDIV и CVY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIV и CVY

Дивидендная доходность MDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности CVY в 3.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		6.30%6.51%6.40%6.08%6.71%5.30%6.00%5.90%6.76%6.04%6.35%7.38%
CVY
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF		3.96%3.99%4.07%4.41%5.18%2.37%3.40%3.22%4.44%3.94%4.50%5.89%

Просадки

Сравнение просадок MDIV и CVY

Максимальная просадка MDIV за все время составила -48.50%, что меньше максимальной просадки CVY в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIV и CVY.

Загрузка...

Показатели просадок

MDIVCVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.50%

-66.86%

+18.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-13.22%

+4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.02%

-21.58%

+8.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.50%

-50.47%

+1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-5.19%

+2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-10.49%

+5.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

3.16%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности MDIV и CVY

Текущая волатильность для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) составляет 2.06%, в то время как у Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что MDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDIVCVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

3.66%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.81%

8.30%

-3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.73%

16.39%

-6.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.01%

16.24%

-5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.27%

19.57%

-4.30%