Сравнение CVY с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
CVY и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Zacks Multi-Asset Income Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CVY и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVY и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF | 1.96% | 11.00% | 10.28% | 17.87% | -9.27% | 25.31% | -10.56% | 25.97% | -10.77% | 15.91% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.69% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 16.42% |
Доходность по периодам
С начала года, CVY показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции CVY уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 8.29% против 11.22% соответственно.
CVY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 10.60%
- 3 года*
- 13.35%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 8.29%
VYM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVY и VYM
CVY берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.
Доходность на риск
CVY vs. VYM — Ранг доходности на риск
CVY
VYM
Сравнение CVY c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVY | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.19 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.70 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.26 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 1.56 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 6.86 | -3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVY | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.19 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.79 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.69 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.49 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между CVY и VYM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVY и VYM
Дивидендная доходность CVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности VYM в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF | 3.96% | 3.99% | 4.07% | 4.41% | 5.18% | 2.37% | 3.40% | 3.22% | 4.44% | 3.94% | 4.50% | 5.89% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок CVY и VYM
Максимальная просадка CVY за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVY и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVY | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.86% | -56.98% | -9.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.22% | -11.32% | -1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.58% | -15.84% | -5.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.47% | -35.21% | -15.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -4.91% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.49% | -7.25% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.57% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVY и VYM
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) имеют волатильность 3.66% и 3.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVY | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 3.60% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 7.96% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 15.14% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 13.97% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 16.33% | +3.24% |