Сравнение CVY с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
CVY и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Zacks Multi-Asset Income Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CVY и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVY и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF | 1.96% | 11.00% | 10.28% | 17.87% | -9.27% | 25.31% | -10.56% | 25.97% | -10.77% | 15.91% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, CVY показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции CVY уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 8.29% против 21.51% соответственно.
CVY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 10.60%
- 3 года*
- 13.35%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 8.29%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVY и VGT
CVY берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
CVY vs. VGT — Ранг доходности на риск
CVY
VGT
Сравнение CVY c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVY | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.10 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.67 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 1.88 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 5.77 | -2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVY | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.10 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.59 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.88 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.61 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между CVY и VGT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVY и VGT
Дивидендная доходность CVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF | 3.96% | 3.99% | 4.07% | 4.41% | 5.18% | 2.37% | 3.40% | 3.22% | 4.44% | 3.94% | 4.50% | 5.89% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок CVY и VGT
Максимальная просадка CVY за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVY и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVY | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.86% | -54.63% | -12.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.22% | -16.40% | +3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.58% | -35.07% | +13.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.47% | -35.07% | -15.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -11.66% | +6.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.49% | -8.00% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 5.35% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVY и VGT
Текущая волатильность для Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) составляет 3.66%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что CVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVY | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 8.03% | -4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 16.35% | -8.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 27.27% | -10.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 25.06% | -8.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 24.48% | -4.91% |