Сравнение CVY с GCOW
CVY (Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both exchange-traded funds - CVY is a Diversified Portfolio fund tracking the Zacks Multi-Asset Income Index, while GCOW is a Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CVY returned 8.84%/yr vs 9.95%/yr for GCOW. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CVY charges 1.21%/yr vs 0.60%/yr for GCOW.
Доходность
Сравнение доходности CVY и GCOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVY показывает доходность 9.65%, что значительно выше, чем у GCOW с доходностью 7.34%. За последние 10 лет акции CVY уступали акциям GCOW по среднегодовой доходности: 8.84% против 9.95% соответственно.
CVY
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 9.65%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- 8.84%
GCOW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- 7.34%
- 6 месяцев
- 7.32%
- 1 год
- 21.14%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 9.95%
Сравнение доходности по годам CVY и GCOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF | 9.65% | 11.00% | 10.28% | 17.87% | -9.27% | 25.31% | -10.56% | 25.97% | -10.77% | 15.91% |
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 7.34% | 27.34% | 3.52% | 13.95% | 5.49% | 14.58% | -4.33% | 17.81% | -7.99% | 20.71% |
Correlation
The correlation between CVY and GCOW is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2016 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between CVY and GCOW has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVY vs. GCOW — Ранг доходности на риск
CVY
GCOW
Сравнение CVY c GCOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVY | GCOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.33 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 3.06 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 10.42 | -2.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVY и GCOW
Максимальная просадка CVY за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVY и GCOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVY | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.86% | -37.64% | -29.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.43% | -6.93% | -0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.79% | -12.35% | -4.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.58% | -21.48% | -0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.47% | -37.64% | -12.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -6.93% | +6.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.38% | -5.83% | -4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 2.03% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVY и GCOW
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) имеют волатильность 2.99% и 2.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVY | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 2.89% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | 8.29% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.08% | 11.09% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 13.50% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.52% | 16.03% | +3.49% |
Сравнение комиссий CVY и GCOW
CVY берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии GCOW в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVY и GCOW
Дивидендная доходность CVY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности GCOW в 4.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF | 4.33% | 3.99% | 4.07% | 4.41% | 5.18% | 2.37% | 3.40% | 3.22% | 4.44% | 3.94% | 4.50% | 5.89% |
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 4.90% | 4.06% | 5.14% | 5.28% | 4.39% | 4.23% | 4.12% | 4.40% | 3.94% | 2.79% | 1.95% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CVY and GCOW have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVY has higher volatility (2.99%) compared to GCOW (2.89%). In terms of maximum drawdown, CVY dropped -66.86% vs GCOW's -37.64%.
On 10-year performance, GCOW leads with 9.95% vs 8.84% for CVY. On fees, GCOW is cheaper at 0.60% per year. On volatility, GCOW has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GCOW has performed better with a 9.95% return vs 8.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GCOW is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.21% for CVY.
GCOW has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 4.33% for CVY.
CVY is categorized as Diversified Portfolio, while GCOW is Large Cap Value Equities. CVY tracks Zacks Multi-Asset Income Index, while GCOW tracks Pacer Global Cash Cows Dividends Index. They also come from different issuers: Invesco and Pacer. Their fees differ too: 1.21% for CVY and 0.60% for GCOW.
GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVY и GCOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор