Сравнение CVY с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
CVY и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Zacks Multi-Asset Income Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVY или VTI.
Основные характеристики
| CVY | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.81% | 6.51% |
| Дох-ть за 1 год | 23.88% | 25.00% |
| Дох-ть за 3 года | 5.93% | 6.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.79% | 12.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.38% | 11.96% |
| Коэф-т Шарпа | 1.84 | 2.26 |
| Дневная вол-ть | 13.82% | 12.08% |
| Макс. просадка | -66.86% | -55.45% |
| Current Drawdown | -2.63% | -3.12% |
Корреляция
Корреляция между CVY и VTI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CVY и VTI
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CVY показывает доходность 6.81%, а VTI немного ниже – 6.51%. За последние 10 лет акции CVY уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 4.38% против 11.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVY и VTI
CVY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CVY c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVY и VTI
Дивидендная доходность CVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности VTI в 1.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF | 3.98% | 4.41% | 5.18% | 2.37% | 3.40% | 3.22% | 4.44% | 3.94% | 4.50% | 5.89% | 6.28% | 5.35% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.40% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок CVY и VTI
Максимальная просадка CVY за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVY и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CVY и VTI
Текущая волатильность для Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) составляет 3.28%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что CVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.