PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDIJX с FLMVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDIJX с FLMVX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MDIJX (MFS International Diversification Fund) and FLMVX (JPMorgan Mid Cap Value Fund) are both mutual funds - MDIJX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by MFS, while FLMVX is a Mid Cap Value Equities fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, MDIJX returned 10.04%/yr vs 10.45%/yr for FLMVX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDIJX charges 0.82%/yr vs 0.75%/yr for FLMVX.

Доходность

Сравнение доходности MDIJX и FLMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Diversification Fund (MDIJX) и JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MDIJX показывает доходность 8.32%, а FLMVX немного ниже – 8.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MDIJX имеют среднегодовую доходность 10.04%, а акции FLMVX немного впереди с 10.45%.

MDIJX

1 день
2.42%
1 месяц
2.35%
С начала года
8.32%
6 месяцев
9.86%
1 год
19.85%
3 года*
15.32%
5 лет*
6.69%
10 лет*
10.04%

FLMVX

1 день
1.35%
1 месяц
3.72%
С начала года
8.24%
6 месяцев
7.45%
1 год
16.21%
3 года*
17.23%
5 лет*
9.29%
10 лет*
10.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDIJX и FLMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDIJX
MFS International Diversification Fund		8.32%27.84%6.41%14.37%-17.12%7.69%15.26%26.00%-11.05%30.29%
FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund		8.24%5.17%27.75%11.38%-8.11%29.89%0.36%26.67%-11.66%13.67%

Correlation

The correlation between MDIJX and FLMVX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2004 г.

0.70

The correlation between MDIJX and FLMVX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Diversification Fund

JPMorgan Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с MDIJX:
MDIJX с FSPSXMDIJX с BRXIXMDIJX с DBAWMDIJX с SSGVXMDIJX с VEUMDIJX с ARTKXMDIJX с MAILX
Часто сравнивают с FLMVX:
FLMVX с MVCAXFLMVX с MEIIXFLMVX с GETGXFLMVX с SMHFLMVX с VOFLMVX с VMCIXFLMVX с VOT

Доходность на риск

MDIJX vs. FLMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDIJX
Ранг доходности на риск MDIJX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIJX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIJX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIJX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIJX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIJX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FLMVX
Ранг доходности на риск FLMVX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMVX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMVX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMVX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMVX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMVX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDIJX c FLMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Diversification Fund (MDIJX) и JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDIJXFLMVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.23

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
1.89

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

2.09

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.21

7.04

-0.83

MDIJX vs. FLMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDIJX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLMVX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIJX и FLMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDIJX и FLMVX

Максимальная просадка MDIJX за все время составила -56.60%, примерно равная максимальной просадке FLMVX в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIJX и FLMVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDIJXFLMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.60%

-54.72%

-1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-7.19%

-4.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.57%

-15.91%

+3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.19%

-25.59%

-4.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.19%

-43.06%

+12.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

0.00%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.08%

-6.45%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.13%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности MDIJX и FLMVX

MFS International Diversification Fund (MDIJX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что MDIJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDIJXFLMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

3.42%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

8.74%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

12.18%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.35%

19.38%

-5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

20.44%

-5.71%

Сравнение комиссий MDIJX и FLMVX

MDIJX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FLMVX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIJX и FLMVX

Дивидендная доходность MDIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что меньше доходности FLMVX в 19.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund		19.55%21.16%23.25%6.10%11.73%14.98%7.73%5.20%8.30%2.71%7.04%6.69%
MDIJX
MFS International Diversification Fund		4.77%5.17%3.50%4.14%2.64%2.70%1.64%2.50%3.14%1.63%2.18%1.69%

Часто задаваемые вопросы

MDIJX and FLMVX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDIJX has higher volatility (5.21%) compared to FLMVX (3.42%). In terms of maximum drawdown, MDIJX dropped -56.60% vs FLMVX's -54.72%.

MDIJX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDIJX и FLMVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор