PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDIJX с DIHRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDIJX с DIHRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Diversification Fund (MDIJX) и DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX).

MDIJX управляется MFS. Фонд был запущен 30 сент. 2004 г.. DIHRX управляется Dimensional. Фонд был запущен 16 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MDIJX и DIHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Diversification Fund (MDIJX) и DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDIJX и DIHRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDIJX
MFS International Diversification Fund		-0.22%27.84%6.41%14.37%-17.12%7.69%15.26%26.00%-11.05%11.71%
DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio		1.32%27.03%-0.03%18.09%-16.61%13.39%13.21%24.50%-13.48%9.68%

Доходность по периодам

С начала года, MDIJX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у DIHRX с доходностью 1.32%.

MDIJX

1 день
2.55%
1 месяц
-7.39%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
2.92%
1 год
19.95%
3 года*
13.01%
5 лет*
6.11%
10 лет*
9.18%

DIHRX

1 день
2.84%
1 месяц
-6.90%
С начала года
1.32%
6 месяцев
4.42%
1 год
20.43%
3 года*
11.60%
5 лет*
6.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Diversification Fund

DFA International High Relative Profitability Portfolio

Часто сравнивают с MDIJX:
MDIJX с FSPSXMDIJX с BRXIXMDIJX с SSGVXMDIJX с DBAWMDIJX с ARTKXMDIJX с MAILXMDIJX с DMXF
Часто сравнивают с DIHRX:
DIHRX с IQLTDIHRX с FSPSXDIHRX с DFICDIHRX с DFAIDIHRX с VUGDIHRX с VIGIDIHRX с AVDE

Сравнение комиссий MDIJX и DIHRX

MDIJX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии DIHRX в 0.30%.

MDIJX
MFS International Diversification Fund
DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio

Доходность на риск

MDIJX vs. DIHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDIJX
Ранг доходности на риск MDIJX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIJX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIJX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIJX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIJX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIJX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DIHRX
Ранг доходности на риск DIHRX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIHRX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIHRX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIHRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIHRX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIHRX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDIJX c DIHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Diversification Fund (MDIJX) и DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDIJXDIHRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.28

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.79

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.75

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.69

6.96

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDIJX vs. DIHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDIJX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIHRX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIJX и DIHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDIJXDIHRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.28

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.42

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.48

-0.03

Корреляция

Корреляция между MDIJX и DIHRX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIJX и DIHRX

Дивидендная доходность MDIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности DIHRX в 2.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDIJX
MFS International Diversification Fund		5.18%5.17%3.50%4.14%2.64%2.70%1.64%2.50%3.14%1.63%2.18%1.69%
DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio		2.57%2.76%2.33%2.59%3.06%2.95%1.40%2.11%2.35%0.87%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MDIJX и DIHRX

Максимальная просадка MDIJX за все время составила -56.60%, что больше максимальной просадки DIHRX в -33.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIJX и DIHRX.

Загрузка...

Показатели просадок

MDIJXDIHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.60%

-33.30%

-23.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-11.35%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.19%

-30.35%

+0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.03%

-8.33%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.14%

-6.60%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.85%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MDIJX и DIHRX

Текущая волатильность для MFS International Diversification Fund (MDIJX) составляет 6.30%, в то время как у DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что MDIJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDIJXDIHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

7.38%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

10.65%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

16.21%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.09%

15.78%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

15.99%

-1.35%