PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDIJX с DIHRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDIJX с DIHRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MDIJX (MFS International Diversification Fund) and DIHRX (DFA International High Relative Profitability Portfolio) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, MDIJX returned 6.88%/yr vs 6.34%/yr for DIHRX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MDIJX charges 0.82%/yr vs 0.30%/yr for DIHRX.

Доходность

Сравнение доходности MDIJX и DIHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Diversification Fund (MDIJX) и DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDIJX показывает доходность 9.29%, что значительно выше, чем у DIHRX с доходностью 7.18%.

MDIJX

1 день
-0.88%
1 месяц
3.09%
С начала года
9.29%
6 месяцев
10.89%
1 год
21.07%
3 года*
16.00%
5 лет*
6.88%
10 лет*
9.81%

DIHRX

1 день
-0.54%
1 месяц
1.17%
С начала года
7.18%
6 месяцев
8.23%
1 год
17.25%
3 года*
13.74%
5 лет*
6.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDIJX и DIHRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDIJX
MFS International Diversification Fund		9.29%27.84%6.41%14.37%-17.12%7.69%15.26%26.00%-11.05%11.71%
DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio		7.18%27.03%-0.03%18.09%-16.61%13.39%13.21%24.50%-13.48%9.68%

Correlation

The correlation between MDIJX and DIHRX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2017 г.

0.93

The correlation between MDIJX and DIHRX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Diversification Fund

DFA International High Relative Profitability Portfolio

Часто сравнивают с MDIJX:
MDIJX с FSPSXMDIJX с BRXIXMDIJX с DBAWMDIJX с VEUMDIJX с SSGVXMDIJX с ARTKXMDIJX с MAILX
Часто сравнивают с DIHRX:
DIHRX с IQLTDIHRX с DFICDIHRX с FSPSXDIHRX с AVDEDIHRX с DFAIDIHRX с VIGIDIHRX с VUG

Доходность на риск

MDIJX vs. DIHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDIJX
Ранг доходности на риск MDIJX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIJX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIJX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIJX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIJX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIJX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
DIHRX
Ранг доходности на риск DIHRX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIHRX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIHRX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIHRX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIHRX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIHRX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDIJX c DIHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Diversification Fund (MDIJX) и DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDIJXDIHRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.25

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
1.81

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

1.57

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.27

5.67

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDIJX vs. DIHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDIJX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа DIHRX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIJX и DIHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDIJXDIHRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.25

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.40

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.51

-0.04

Просадки

Сравнение просадок MDIJX и DIHRX

Максимальная просадка MDIJX за все время составила -56.60%, что больше максимальной просадки DIHRX в -33.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIJX и DIHRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDIJXDIHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.60%

-33.30%

-23.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-11.35%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.57%

-13.21%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.19%

-30.35%

+0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-3.03%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-6.55%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.13%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MDIJX и DIHRX

MFS International Diversification Fund (MDIJX) и DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) имеют волатильность 4.09% и 4.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDIJXDIHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

4.23%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

11.59%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

14.22%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

15.91%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.70%

16.00%

-1.30%

Сравнение комиссий MDIJX и DIHRX

MDIJX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии DIHRX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIJX и DIHRX

Дивидендная доходность MDIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности DIHRX в 2.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio		2.43%2.76%2.33%2.59%3.06%2.95%1.40%2.11%2.35%0.87%0.00%0.00%
MDIJX
MFS International Diversification Fund		4.73%5.17%3.50%4.14%2.64%2.70%1.64%2.50%3.14%1.63%2.18%1.69%

Часто задаваемые вопросы

MDIJX and DIHRX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIHRX has higher volatility (4.23%) compared to MDIJX (4.09%). In terms of maximum drawdown, MDIJX dropped -56.60% vs DIHRX's -33.30%.

MDIJX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDIJX и DIHRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор