PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MDIJX с DIHRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MDIJX и DIHRX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение MDIJX с DIHRX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Diversification Fund (MDIJX) и DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX).

MDIJX управляется MFS. Фонд был запущен 30 сент. 2004 г.. DIHRX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 16 мая 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDIJX или DIHRX.

Доходность

Сравнение доходности MDIJX и DIHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Diversification Fund (MDIJX) и DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDIJX:

1.07

DIHRX:

0.69

Коэф-т Сортино

MDIJX:

1.34

DIHRX:

0.98

Коэф-т Омега

MDIJX:

1.19

DIHRX:

1.13

Коэф-т Кальмара

MDIJX:

1.07

DIHRX:

0.76

Коэф-т Мартина

MDIJX:

3.24

DIHRX:

2.03

Индекс Язвы

MDIJX:

4.17%

DIHRX:

4.96%

Дневная вол-ть

MDIJX:

14.27%

DIHRX:

16.09%

Макс. просадка

MDIJX:

-55.98%

DIHRX:

-33.30%

Текущая просадка

MDIJX:

-0.57%

DIHRX:

-0.28%

Доходность по периодам

С начала года, MDIJX показывает доходность 14.05%, что значительно ниже, чем у DIHRX с доходностью 15.40%.

MDIJX

С начала года

14.05%

1 месяц

4.83%

6 месяцев

11.43%

1 год

14.27%

3 года

10.04%

5 лет

9.62%

10 лет

7.00%

DIHRX

С начала года

15.40%

1 месяц

5.13%

6 месяцев

11.43%

1 год

9.73%

3 года

9.00%

5 лет

9.89%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Diversification Fund

DFA International High Relative Profitability Portfolio

Сравнение комиссий MDIJX и DIHRX

MDIJX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии DIHRX в 0.30%.

MDIJX
MFS International Diversification Fund
DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MDIJX и DIHRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MDIJX
Ранг риск-скорректированной доходности MDIJX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDIJX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIJX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIJX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIJX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIJX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
DIHRX
Ранг риск-скорректированной доходности DIHRX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIHRX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIHRX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIHRX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIHRX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIHRX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MDIJX c DIHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Diversification Fund (MDIJX) и DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MDIJX на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа DIHRX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIJX и DIHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIJX и DIHRX

Дивидендная доходность MDIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности DIHRX в 1.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MDIJX
MFS International Diversification Fund		3.07%3.50%4.14%2.64%2.70%1.64%2.50%3.14%1.63%2.19%1.69%1.48%
DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio		1.91%2.33%2.59%3.06%3.10%1.39%2.11%2.36%0.86%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MDIJX и DIHRX

Максимальная просадка MDIJX за все время составила -55.98%, что больше максимальной просадки DIHRX в -33.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIJX и DIHRX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MDIJX и DIHRX

Текущая волатильность для MFS International Diversification Fund (MDIJX) составляет 2.31%, в то время как у DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что MDIJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...