PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDFGX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDFGX с IOLZX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MDFGX (BlackRock Capital Appreciation Fund) and IOLZX (ICON Equity Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MDFGX returned 16.94%/yr vs 15.29%/yr for IOLZX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDFGX charges 0.97%/yr vs 1.04%/yr for IOLZX.

Доходность

Сравнение доходности MDFGX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDFGX показывает доходность 8.22%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 28.62%. За последние 10 лет акции MDFGX превзошли акции IOLZX по среднегодовой доходности: 16.94% против 15.29% соответственно.

MDFGX

1 день
-2.21%
1 месяц
-2.11%
С начала года
8.22%
6 месяцев
6.57%
1 год
17.02%
3 года*
22.30%
5 лет*
9.74%
10 лет*
16.94%

IOLZX

1 день
-1.73%
1 месяц
5.43%
С начала года
28.62%
6 месяцев
26.46%
1 год
49.69%
3 года*
24.34%
5 лет*
11.29%
10 лет*
15.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDFGX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDFGX
BlackRock Capital Appreciation Fund		8.22%12.63%31.58%48.77%-37.83%20.78%40.16%31.89%1.81%32.37%
IOLZX
ICON Equity Fund		28.62%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Correlation

The correlation between MDFGX and IOLZX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2004 г.

0.78

Over the past year, the correlation between MDFGX and IOLZX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Capital Appreciation Fund

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с MDFGX:
MDFGX с AGTHXMDFGX с GWPCXMDFGX с VTIMDFGX с IJRMDFGX с USAMDFGX с OLGAXMDFGX с USXF
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VIOLZX с STCEIOLZX с VYMIOLZX с ICTEXIOLZX с ICFSXIOLZX с FDTEXIOLZX с ADX

Доходность на риск

MDFGX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDFGX
Ранг доходности на риск MDFGX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDFGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDFGX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDFGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDFGX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDFGX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDFGX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDFGXIOLZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
2.63

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
3.52

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.44

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

3.59

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.80

12.71

-8.91

MDFGX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDFGX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа IOLZX равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDFGX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDFGX и IOLZX

Максимальная просадка MDFGX за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDFGX и IOLZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDFGXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.99%

-56.03%

+8.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

-14.35%

-2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.43%

-24.71%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.49%

-27.77%

-14.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.49%

-41.04%

-1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-1.73%

-4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.21%

-12.60%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

4.05%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MDFGX и IOLZX

BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) и ICON Equity Fund (IOLZX) имеют волатильность 7.53% и 7.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDFGXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

7.40%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.64%

15.99%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

19.65%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.63%

21.56%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.59%

22.36%

+0.23%

Сравнение комиссий MDFGX и IOLZX

MDFGX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDFGX и IOLZX

Дивидендная доходность MDFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.03%, что больше доходности IOLZX в 8.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOLZX
ICON Equity Fund		8.31%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%
MDFGX
BlackRock Capital Appreciation Fund		18.03%19.51%12.73%3.59%9.46%12.95%5.46%10.67%14.31%12.51%4.01%11.22%

Часто задаваемые вопросы

MDFGX and IOLZX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDFGX has higher volatility (7.53%) compared to IOLZX (7.40%). In terms of maximum drawdown, MDFGX dropped -47.99% vs IOLZX's -56.03%.

IOLZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDFGX и IOLZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор