PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDFGX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDFGX с EFCNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

MDFGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности MDFGX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDFGX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDFGX
BlackRock Capital Appreciation Fund		-7.99%12.63%31.58%48.77%-37.83%20.78%40.16%31.89%1.81%32.37%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции MDFGX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 14.73% против 16.72% соответственно.

MDFGX

1 день
1.27%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-7.99%
6 месяцев
-9.55%
1 год
14.49%
3 года*
20.22%
5 лет*
8.25%
10 лет*
14.73%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
43.09%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Capital Appreciation Fund

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с MDFGX:
MDFGX с AGTHXMDFGX с GWPCXMDFGX с VTIMDFGX с USAMDFGX с IJRMDFGX с OLGAXMDFGX с USXF
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с HSSAXEFCNX с FGROXEFCNX с VTMGXEFCNX с AMRGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX

Сравнение комиссий MDFGX и EFCNX

MDFGX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
MDFGX
BlackRock Capital Appreciation Fund

Доходность на риск

MDFGX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDFGX
Ранг доходности на риск MDFGX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDFGX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDFGX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDFGX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDFGX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDFGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDFGX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDFGXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

2.39

-1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

3.36

-2.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.83

-0.68

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

0.85

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.36

3.04

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDFGX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDFGX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDFGX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDFGXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

2.39

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.50

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.74

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.63

-0.22

Корреляция

Корреляция между MDFGX и EFCNX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDFGX и EFCNX

Дивидендная доходность MDFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.20%, что больше доходности EFCNX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDFGX
BlackRock Capital Appreciation Fund		21.20%19.51%12.73%3.59%9.46%12.95%5.46%10.67%14.31%12.51%4.01%11.22%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MDFGX и EFCNX

Максимальная просадка MDFGX за все время составила -47.99%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDFGX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

MDFGXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.99%

-38.34%

-9.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

-7.95%

-8.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.49%

-38.34%

-4.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.49%

-38.34%

-4.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.33%

0.00%

-12.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-8.74%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

7.45%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности MDFGX и EFCNX

BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MDFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDFGXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

0.00%

+7.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

4.59%

+9.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.67%

22.11%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.42%

23.12%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.47%

22.84%

-0.37%