Сравнение MDEV с XBI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI).
MDEV и XBI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDEV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Medical Equipment Index. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MDEV и XBI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDEV и XBI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MDEV First Trust Indxx Medical Devices ETF | -9.41% | 2.00% | 1.79% | 7.55% | -28.59% | 4.16% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 4.76% | 35.89% | 1.01% | 7.60% | -25.87% | -16.64% |
Доходность по периодам
С начала года, MDEV показывает доходность -9.41%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью 4.76%.
MDEV
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -9.05%
- С начала года
- -9.41%
- 6 месяцев
- -4.81%
- 1 год
- -5.71%
- 3 года*
- -2.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XBI
- 1 день
- 7.53%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 27.90%
- 1 год
- 58.08%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDEV и XBI
MDEV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XBI в 0.35%.
Доходность на риск
MDEV vs. XBI — Ранг доходности на риск
MDEV
XBI
Сравнение MDEV c XBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDEV | XBI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | 2.02 | -2.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | 2.70 | -3.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.34 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 3.72 | -4.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 13.98 | -15.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDEV | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 2.02 | -2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.36 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между MDEV и XBI составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDEV и XBI
MDEV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDEV First Trust Indxx Medical Devices ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.34% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок MDEV и XBI
Максимальная просадка MDEV за все время составила -42.34%, что меньше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDEV и XBI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDEV | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.34% | -63.89% | +21.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -13.39% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.20% | -26.17% | -6.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.39% | -20.91% | -4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | 3.71% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDEV и XBI
Текущая волатильность для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) составляет 5.67%, в то время как у SPDR S&P Biotech ETF (XBI) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что MDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDEV | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 11.60% | -5.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 19.25% | -8.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.99% | 29.24% | -10.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 32.23% | -13.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 32.15% | -13.15% |