PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MDEV с XBI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDEV с XBI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MDEV (First Trust Indxx Medical Devices ETF) and XBI (SPDR S&P Biotech ETF) are both Health & Biotech Equities funds - MDEV tracks the Indxx Global Medical Equipment Index while XBI tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MDEV returned -4.76%/yr vs 3.96%/yr for XBI. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDEV charges 0.70%/yr vs 0.35%/yr for XBI.

Доходность

Сравнение доходности MDEV и XBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDEV показывает доходность -4.66%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью 24.78%.

MDEV

1 день
1.70%
1 месяц
6.61%
6 месяцев
-7.63%
С начала года
-4.66%
1 год
-0.51%
3 года*
-1.56%
5 лет*
-4.76%
10 лет*
—

XBI

1 день
-2.70%
1 месяц
12.42%
6 месяцев
22.36%
С начала года
24.78%
1 год
73.87%
3 года*
21.27%
5 лет*
3.96%
10 лет*
10.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDEV и XBI

2026 (YTD)20252024202320222021
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		-4.66%2.00%1.79%7.55%-28.59%3.83%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		24.78%35.89%1.01%7.60%-25.87%-16.25%

Correlation

The correlation between MDEV and XBI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2021 г.

0.58

The correlation between MDEV and XBI shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MDEV и XBI

Секторы
MDEV
XBI

Здравоохранение

100.0%
99.7%

Сырьевые материалы

-

0.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.3%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

MDEV
100.0%
XBI
99.7%

Сырьевые материалы

MDEV

-

XBI
0.2%

Коммуникационные услуги

MDEV

-

XBI

-

Потребительский циклический сектор

MDEV

-

XBI

-

Потребительский защитный сектор

MDEV

-

XBI

-

Энергетика

MDEV

-

XBI

-

Финансовые услуги

MDEV

-

XBI
0.3%

Промышленность

MDEV

-

XBI

-

Недвижимость

MDEV

-

XBI

-

Технологии

MDEV

-

XBI

-

Коммунальные услуги

MDEV

-

XBI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Medical Devices ETF

SPDR S&P Biotech ETF

Часто сравнивают с MDEV:
MDEV с XHEMDEV с IHIMDEV с HTECMDEV с IHFMDEV с FXHMDEV с ARKGMDEV с QQQ
Часто сравнивают с XBI:
XBI с IBBXBI с ARKGXBI с LABUXBI с BBHXBI с VOOXBI с IBBQXBI с FBIOX

Доходность на риск

MDEV vs. XBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDEV
Ранг доходности на риск MDEV: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDEV: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDEV: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDEV: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDEV: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDEV: 99
Ранг коэф-та Мартина
XBI
Ранг доходности на риск XBI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDEV c XBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDEVXBIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
2.79

-2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
3.62

-3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.43

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

7.64

-7.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

22.09

-22.16

MDEV vs. XBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDEV на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа XBI равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDEV и XBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDEV и XBI

Максимальная просадка MDEV за все время составила -42.34%, что меньше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDEV и XBI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDEVXBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-63.89%

+21.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.13%

-9.72%

-8.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.50%

-32.99%

+10.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.34%

-54.00%

+11.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.65%

-12.06%

-16.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.76%

-20.89%

-4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.28%

3.35%

+4.93%

Волатильность

Сравнение волатильности MDEV и XBI

Текущая волатильность для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) составляет 5.61%, в то время как у SPDR S&P Biotech ETF (XBI) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что MDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDEVXBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

8.50%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

21.51%

-8.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

26.65%

-9.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

32.33%

-13.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.98%

31.93%

-12.95%

Сравнение комиссий MDEV и XBI

MDEV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XBI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDEV и XBI

Дивидендная доходность MDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности XBI в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.38%0.37%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%

Часто задаваемые вопросы

MDEV and XBI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XBI has higher volatility (8.50%) compared to MDEV (5.61%). In terms of maximum drawdown, MDEV dropped -42.34% vs XBI's -63.89%.

On 5-year performance, XBI leads with 3.96% vs -4.76% for MDEV. On fees, XBI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, MDEV has been the lower-risk option at 5.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XBI has performed better with a 3.96% return vs -4.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XBI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for MDEV.

XBI has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.11% for MDEV.

MDEV tracks Indxx Global Medical Equipment Index, while XBI tracks S&P Biotechnology Select Industry Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.70% for MDEV and 0.35% for XBI.

XBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDEV и XBI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор