PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDEV с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDEV с NFTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MDEV (First Trust Indxx Medical Devices ETF) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - MDEV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Indxx Global Medical Equipment Index, while NFTY is a Asia Pacific Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MDEV returned -2.86%/yr vs 5.72%/yr for NFTY. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. MDEV charges 0.70%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.

Доходность

Сравнение доходности MDEV и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDEV показывает доходность -11.48%, что значительно ниже, чем у NFTY с доходностью -9.70%.

MDEV

1 день
0.04%
1 месяц
1.54%
С начала года
-11.48%
6 месяцев
-12.29%
1 год
-7.05%
3 года*
-2.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

NFTY

1 день
-1.34%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-9.70%
6 месяцев
-7.99%
1 год
-8.48%
3 года*
5.72%
5 лет*
4.62%
10 лет*
8.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDEV и NFTY

2026 (YTD)20252024202320222021
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		-11.48%2.00%1.79%7.55%-28.59%4.16%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-9.70%5.47%5.18%24.00%-3.46%8.00%

Correlation

The correlation between MDEV and NFTY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.40

Сравнение распределения секторов MDEV и NFTY

Секторы
MDEV
NFTY

Здравоохранение

100.0%
9.7%

Сырьевые материалы

-

12.5%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

16.3%

Потребительский защитный сектор

-

8.3%

Энергетика

-

8.5%

Финансовые услуги

-

21.2%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

9.2%

Коммунальные услуги

-

4.0%

Здравоохранение

MDEV
100.0%
NFTY
9.7%

Сырьевые материалы

MDEV

-

NFTY
12.5%

Коммуникационные услуги

MDEV

-

NFTY
2.0%

Потребительский циклический сектор

MDEV

-

NFTY
16.3%

Потребительский защитный сектор

MDEV

-

NFTY
8.3%

Энергетика

MDEV

-

NFTY
8.5%

Финансовые услуги

MDEV

-

NFTY
21.2%

Промышленность

MDEV

-

NFTY
8.3%

Недвижимость

MDEV

-

NFTY

-

Технологии

MDEV

-

NFTY
9.2%

Коммунальные услуги

MDEV

-

NFTY
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Medical Devices ETF

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с MDEV:
MDEV с XHEMDEV с HTECMDEV с IHIMDEV с IHFMDEV с FXHMDEV с ARKGMDEV с QQQ
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с ^BSE500

Доходность на риск

MDEV vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDEV
Ранг доходности на риск MDEV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDEV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDEV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDEV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDEV: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDEV: 44
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDEV c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDEVNFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
-0.58

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
-0.78

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.91

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

-0.53

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

-1.39

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDEV vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDEV на текущий момент составляет -0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NFTY равному -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDEV и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDEVNFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

-0.58

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.32

0.28

-0.60

Просадки

Сравнение просадок MDEV и NFTY

Максимальная просадка MDEV за все время составила -42.34%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDEV и NFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDEVNFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-47.67%

+5.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.13%

-16.14%

-1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.50%

-21.55%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.76%

-17.45%

-16.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.65%

-9.58%

-16.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.22%

6.12%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MDEV и NFTY

First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) имеют волатильность 4.60% и 4.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDEVNFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

4.58%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

12.57%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

14.72%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

17.39%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.98%

20.72%

-1.74%

Сравнение комиссий MDEV и NFTY

MDEV берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии NFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDEV и NFTY

MDEV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.96%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Часто задаваемые вопросы

MDEV and NFTY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDEV has higher volatility (4.60%) compared to NFTY (4.58%). In terms of maximum drawdown, MDEV dropped -42.34% vs NFTY's -47.67%.

On 3-year performance, NFTY leads with 5.72% vs -2.86% for MDEV. On fees, MDEV is cheaper at 0.70% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NFTY has performed better with a 5.72% return vs -2.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDEV is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.80% for NFTY.

NFTY has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 0.00% for MDEV.

MDEV is categorized as Health & Biotech Equities, while NFTY is Asia Pacific Equities. MDEV tracks Indxx Global Medical Equipment Index, while NFTY tracks NIFTY 50 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.70% for MDEV and 0.80% for NFTY.

MDEV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDEV и NFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор