Сравнение MDEV с GSKH
MDEV (First Trust Indxx Medical Devices ETF) and GSKH (GSK plc ADRhedged ETF) are both Health & Biotech Equities funds - MDEV tracks the Indxx Global Medical Equipment Index while GSKH tracks the GSK plc Local Shares Total Return. Both are passively managed. Over the past year, MDEV returned -7.87% vs 42.66% for GSKH. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. MDEV charges 0.70%/yr vs 0.19%/yr for GSKH.
Доходность
Сравнение доходности MDEV и GSKH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDEV показывает доходность -11.56%, что значительно ниже, чем у GSKH с доходностью 9.90%.
MDEV
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -11.56%
- 6 месяцев
- -12.11%
- 1 год
- -7.87%
- 3 года*
- -3.34%
- 5 лет*
- -6.04%
- 10 лет*
- —
GSKH
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 9.90%
- 6 месяцев
- 10.56%
- 1 год
- 42.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDEV и GSKH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MDEV First Trust Indxx Medical Devices ETF | -11.56% | 0.58% |
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | 9.90% | 36.51% |
Correlation
The correlation between MDEV and GSKH is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDEV vs. GSKH — Ранг доходности на риск
MDEV
GSKH
Сравнение MDEV c GSKH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и GSK plc ADRhedged ETF (GSKH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDEV | GSKH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.30 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 2.31 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 6.06 | -7.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDEV и GSKH
Максимальная просадка MDEV за все время составила -42.34%, что больше максимальной просадки GSKH в -18.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDEV и GSKH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDEV | GSKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.34% | -18.54% | -23.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.13% | -18.54% | +0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.81% | -11.62% | -22.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.71% | -5.86% | -19.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.87% | 7.06% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDEV и GSKH
Текущая волатильность для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) составляет 4.27%, в то время как у GSK plc ADRhedged ETF (GSKH) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что MDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSKH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDEV | GSKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 6.89% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | 18.67% | -6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 26.14% | -9.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.96% | 26.95% | -7.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.95% | 26.95% | -8.00% |
Сравнение комиссий MDEV и GSKH
MDEV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GSKH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDEV и GSKH
MDEV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSKH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | 2.82% | 1.15% |
MDEV First Trust Indxx Medical Devices ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MDEV and GSKH have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSKH has higher volatility (6.89%) compared to MDEV (4.27%). In terms of maximum drawdown, MDEV dropped -42.34% vs GSKH's -18.54%.
On 1-year performance, GSKH leads with 42.66% vs -7.87% for MDEV. On fees, GSKH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, MDEV has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSKH has performed better with a 42.66% return vs -7.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSKH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.70% for MDEV.
GSKH has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.00% for MDEV.
MDEV tracks Indxx Global Medical Equipment Index, while GSKH tracks GSK plc Local Shares Total Return. They also come from different issuers: First Trust and ADRhedged. Their fees differ too: 0.70% for MDEV and 0.19% for GSKH.
GSKH currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDEV и GSKH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор