Сравнение MDEV с FTXL
MDEV (First Trust Indxx Medical Devices ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - MDEV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Indxx Global Medical Equipment Index, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MDEV returned -4.76%/yr vs 30.00%/yr for FTXL. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDEV charges 0.70%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.
Доходность
Сравнение доходности MDEV и FTXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDEV показывает доходность -4.66%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 77.15%.
MDEV
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 6.61%
- 6 месяцев
- -7.63%
- С начала года
- -4.66%
- 1 год
- -0.51%
- 3 года*
- -1.56%
- 5 лет*
- -4.76%
- 10 лет*
- —
FTXL
- 1 день
- -4.77%
- 1 месяц
- -14.46%
- 6 месяцев
- 56.21%
- С начала года
- 77.15%
- 1 год
- 132.46%
- 3 года*
- 46.59%
- 5 лет*
- 30.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDEV и FTXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MDEV First Trust Indxx Medical Devices ETF | -4.66% | 2.00% | 1.79% | 7.55% | -28.59% | 3.83% |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 77.15% | 48.94% | 7.59% | 54.41% | -33.88% | 24.91% |
Correlation
The correlation between MDEV and FTXL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2021 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between MDEV and FTXL has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов MDEV и FTXL
Секторы
MDEV
FTXL
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
MDEV
FTXL
-
Сырьевые материалы
MDEV
-
FTXL
-
Коммуникационные услуги
MDEV
-
FTXL
-
Потребительский циклический сектор
MDEV
-
FTXL
-
Потребительский защитный сектор
MDEV
-
FTXL
-
Энергетика
MDEV
-
FTXL
-
Финансовые услуги
MDEV
-
FTXL
-
Промышленность
MDEV
-
FTXL
Недвижимость
MDEV
-
FTXL
-
Технологии
MDEV
-
FTXL
Коммунальные услуги
MDEV
-
FTXL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDEV vs. FTXL — Ранг доходности на риск
MDEV
FTXL
Сравнение MDEV c FTXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDEV | FTXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.43 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 5.86 | -5.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 23.95 | -24.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDEV и FTXL
Максимальная просадка MDEV за все время составила -42.34%, примерно равная максимальной просадке FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDEV и FTXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDEV | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.34% | -43.87% | +1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.13% | -22.76% | +4.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.50% | -41.57% | +19.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.34% | -43.87% | +1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.65% | -22.76% | -5.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.76% | -10.55% | -15.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.28% | 5.55% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDEV и FTXL
Текущая волатильность для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) составляет 5.61%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 20.87%. Это указывает на то, что MDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDEV | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 20.87% | -15.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | 37.93% | -25.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.66% | 44.00% | -27.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.09% | 37.77% | -18.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.98% | 35.06% | -16.08% |
Сравнение комиссий MDEV и FTXL
MDEV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FTXL в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDEV и FTXL
Дивидендная доходность MDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что сопоставимо с доходностью FTXL в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 0.11% | 0.28% | 0.54% | 0.60% | 0.89% | 0.25% | 0.48% | 0.92% | 0.71% | 0.47% | 0.12% |
MDEV First Trust Indxx Medical Devices ETF | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MDEV and FTXL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTXL has higher volatility (20.87%) compared to MDEV (5.61%). In terms of maximum drawdown, MDEV dropped -42.34% vs FTXL's -43.87%.
On 5-year performance, FTXL leads with 30.00% vs -4.76% for MDEV. On fees, FTXL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, MDEV has been the lower-risk option at 5.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FTXL has performed better with a 30.00% return vs -4.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for MDEV.
MDEV and FTXL have nearly identical dividend yields, around 0.11%.
MDEV is categorized as Health & Biotech Equities, while FTXL is Semiconductors. MDEV tracks Indxx Global Medical Equipment Index, while FTXL tracks Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.70% for MDEV and 0.60% for FTXL.
FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDEV и FTXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор