PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDEV с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDEV с FTXL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MDEV (First Trust Indxx Medical Devices ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - MDEV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Indxx Global Medical Equipment Index, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MDEV returned -6.04%/yr vs 33.38%/yr for FTXL. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDEV charges 0.70%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.

Доходность

Сравнение доходности MDEV и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDEV показывает доходность -11.56%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 111.02%.

MDEV

1 день
0.35%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-11.56%
6 месяцев
-12.11%
1 год
-7.87%
3 года*
-3.34%
5 лет*
-6.04%
10 лет*
—

FTXL

1 день
-7.99%
1 месяц
10.24%
С начала года
111.02%
6 месяцев
108.37%
1 год
198.66%
3 года*
59.97%
5 лет*
33.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDEV и FTXL

2026 (YTD)20252024202320222021
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		-11.56%2.00%1.79%7.55%-28.59%3.83%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		111.02%48.94%7.59%54.41%-33.88%24.91%

Correlation

The correlation between MDEV and FTXL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2021 г.

0.54

Over the past year, the correlation between MDEV and FTXL has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MDEV и FTXL

Секторы
MDEV
FTXL

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

0.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

99.7%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

MDEV
100.0%
FTXL

-

Сырьевые материалы

MDEV

-

FTXL

-

Коммуникационные услуги

MDEV

-

FTXL

-

Потребительский циклический сектор

MDEV

-

FTXL

-

Потребительский защитный сектор

MDEV

-

FTXL

-

Энергетика

MDEV

-

FTXL

-

Финансовые услуги

MDEV

-

FTXL

-

Промышленность

MDEV

-

FTXL
0.3%

Недвижимость

MDEV

-

FTXL

-

Технологии

MDEV

-

FTXL
99.7%

Коммунальные услуги

MDEV

-

FTXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Medical Devices ETF

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с MDEV:
MDEV с XHEMDEV с IHIMDEV с HTECMDEV с IHFMDEV с FXHMDEV с ARKGMDEV с QQQ
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXXFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL

Доходность на риск

MDEV vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDEV
Ранг доходности на риск MDEV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDEV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDEV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDEV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDEV: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDEV: 44
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDEV c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDEVFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
4.89

-5.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.60
4.49

-5.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.63

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

13.78

-14.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

47.69

-48.69

MDEV vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDEV на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа FTXL равного 4.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDEV и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDEV и FTXL

Максимальная просадка MDEV за все время составила -42.34%, примерно равная максимальной просадке FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDEV и FTXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDEVFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-43.87%

+1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.13%

-14.51%

-3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.50%

-41.57%

+19.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.34%

-43.87%

+1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.81%

-7.99%

-25.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.71%

-10.53%

-15.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.87%

4.18%

+3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности MDEV и FTXL

Текущая волатильность для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) составляет 4.27%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 22.71%. Это указывает на то, что MDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDEVFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

22.71%

-18.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

34.66%

-22.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

40.91%

-24.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

37.11%

-18.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

34.77%

-15.82%

Сравнение комиссий MDEV и FTXL

MDEV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FTXL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDEV и FTXL

MDEV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.13%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MDEV and FTXL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXL has higher volatility (22.71%) compared to MDEV (4.27%). In terms of maximum drawdown, MDEV dropped -42.34% vs FTXL's -43.87%.

On 5-year performance, FTXL leads with 33.38% vs -6.04% for MDEV. On fees, FTXL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, MDEV has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXL has performed better with a 33.38% return vs -6.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for MDEV.

FTXL has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for MDEV.

MDEV is categorized as Health & Biotech Equities, while FTXL is Semiconductors. MDEV tracks Indxx Global Medical Equipment Index, while FTXL tracks Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.70% for MDEV and 0.60% for FTXL.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (4.89 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDEV и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор