PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDEV с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDEV с CIBR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MDEV (First Trust Indxx Medical Devices ETF) and CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - MDEV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Indxx Global Medical Equipment Index, while CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MDEV returned -6.04%/yr vs 12.80%/yr for CIBR. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDEV charges 0.70%/yr vs 0.60%/yr for CIBR.

Доходность

Сравнение доходности MDEV и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDEV показывает доходность -11.56%, что значительно ниже, чем у CIBR с доходностью 18.06%.

MDEV

1 день
0.35%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-11.56%
6 месяцев
-12.11%
1 год
-7.87%
3 года*
-3.34%
5 лет*
-6.04%
10 лет*
—

CIBR

1 день
0.75%
1 месяц
-0.08%
С начала года
18.06%
6 месяцев
15.86%
1 год
15.20%
3 года*
24.74%
5 лет*
12.80%
10 лет*
17.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDEV и CIBR

2026 (YTD)20252024202320222021
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		-11.56%2.00%1.79%7.55%-28.59%3.83%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		18.06%13.06%18.21%39.71%-26.46%12.62%

Correlation

The correlation between MDEV and CIBR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2021 г.

0.57

Over the past year, the correlation between MDEV and CIBR has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MDEV и CIBR

Секторы
MDEV
CIBR

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

1.9%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

2.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

95.4%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

MDEV
100.0%
CIBR

-

Сырьевые материалы

MDEV

-

CIBR

-

Коммуникационные услуги

MDEV

-

CIBR
1.9%

Потребительский циклический сектор

MDEV

-

CIBR

-

Потребительский защитный сектор

MDEV

-

CIBR

-

Энергетика

MDEV

-

CIBR

-

Финансовые услуги

MDEV

-

CIBR

-

Промышленность

MDEV

-

CIBR
2.7%

Недвижимость

MDEV

-

CIBR

-

Технологии

MDEV

-

CIBR
95.4%

Коммунальные услуги

MDEV

-

CIBR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Medical Devices ETF

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с MDEV:
MDEV с XHEMDEV с IHIMDEV с HTECMDEV с IHFMDEV с FXHMDEV с ARKGMDEV с QQQ
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Доходность на риск

MDEV vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDEV
Ранг доходности на риск MDEV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDEV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDEV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDEV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDEV: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDEV: 44
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDEV c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDEVCIBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
0.61

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.60
0.99

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.12

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

0.69

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

1.60

-2.60

MDEV vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDEV на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа CIBR равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDEV и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDEV и CIBR

Максимальная просадка MDEV за все время составила -42.34%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDEV и CIBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDEVCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-33.89%

-8.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.13%

-21.99%

+3.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.50%

-21.99%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.34%

-33.89%

-8.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.81%

-10.72%

-23.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.71%

-8.66%

-17.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.87%

9.51%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности MDEV и CIBR

Текущая волатильность для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) составляет 4.27%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 12.03%. Это указывает на то, что MDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDEVCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

12.03%

-7.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

21.54%

-9.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

25.21%

-9.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

25.07%

-6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

23.60%

-4.65%

Сравнение комиссий MDEV и CIBR

MDEV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CIBR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDEV и CIBR

MDEV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.49%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MDEV and CIBR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIBR has higher volatility (12.03%) compared to MDEV (4.27%). In terms of maximum drawdown, MDEV dropped -42.34% vs CIBR's -33.89%.

On 5-year performance, CIBR leads with 12.80% vs -6.04% for MDEV. On fees, CIBR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, MDEV has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CIBR has performed better with a 12.80% return vs -6.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CIBR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for MDEV.

CIBR has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.00% for MDEV.

MDEV is categorized as Health & Biotech Equities, while CIBR is Cybersecurity. MDEV tracks Indxx Global Medical Equipment Index, while CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Their fees differ too: 0.70% for MDEV and 0.60% for CIBR.

CIBR currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDEV и CIBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор