Сравнение MDCPX с VTCLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).
MDCPX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 8 нояб. 1973 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности MDCPX и VTCLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDCPX и VTCLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDCPX BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares | -0.29% | 15.32% | 12.47% | 16.59% | -15.70% | 16.49% | 15.07% | 21.59% | -3.48% | 14.24% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | -4.05% | 17.44% | 23.76% | 26.62% | -19.07% | 26.87% | 21.08% | 31.47% | -4.98% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, MDCPX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции MDCPX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 9.38% против 13.99% соответственно.
MDCPX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 14.36%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 9.38%
VTCLX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDCPX и VTCLX
MDCPX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.
Доходность на риск
MDCPX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск
MDCPX
VTCLX
Сравнение MDCPX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDCPX | VTCLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.98 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.50 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.52 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | 7.35 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDCPX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.98 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.64 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.77 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.50 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между MDCPX и VTCLX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDCPX и VTCLX
Дивидендная доходность MDCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что больше доходности VTCLX в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDCPX BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares | 8.63% | 8.61% | 7.44% | 2.63% | 3.82% | 12.27% | 4.02% | 5.25% | 7.84% | 19.39% | 4.67% | 5.04% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.98% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок MDCPX и VTCLX
Максимальная просадка MDCPX за все время составила -41.98%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDCPX и VTCLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDCPX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.98% | -55.18% | +13.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.90% | -12.20% | +4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.99% | -24.98% | +2.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.58% | -34.56% | +9.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -6.12% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -7.61% | +2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 2.53% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDCPX и VTCLX
Текущая волатильность для BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) составляет 4.09%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что MDCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDCPX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 5.42% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.30% | 9.68% | -3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.50% | 18.43% | -7.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.02% | 17.23% | -6.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.42% | 18.26% | -6.84% |