Сравнение MDCPX с STDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).
MDCPX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 8 нояб. 1973 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности MDCPX и STDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDCPX и STDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDCPX BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares | -0.29% | 15.32% | 12.47% | 16.59% | -15.70% | 16.49% | 15.07% | 21.59% | -3.48% | 14.24% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 0.45% | 4.46% | 5.35% | 4.45% | -1.58% | 1.56% | -19.54% | 19.83% | -3.32% | 9.70% |
Доходность по периодам
С начала года, MDCPX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции MDCPX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 9.38% против 2.53% соответственно.
MDCPX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 14.36%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 9.38%
STDAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDCPX и STDAX
MDCPX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.
Доходность на риск
MDCPX vs. STDAX — Ранг доходности на риск
MDCPX
STDAX
Сравнение MDCPX c STDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDCPX | STDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 4.33 | -2.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 7.27 | -5.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 2.54 | -1.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 6.81 | -5.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | 32.75 | -24.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDCPX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 4.33 | -2.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 1.43 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.38 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | -0.00 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между MDCPX и STDAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDCPX и STDAX
Дивидендная доходность MDCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что больше доходности STDAX в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDCPX BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares | 8.63% | 8.61% | 7.44% | 2.63% | 3.82% | 12.27% | 4.02% | 5.25% | 7.84% | 19.39% | 4.67% | 5.04% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 4.47% | 4.49% | 4.97% | 4.77% | 3.54% | 0.87% | 1.71% | 5.19% | 8.53% | 6.92% | 10.19% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок MDCPX и STDAX
Максимальная просадка MDCPX за все время составила -41.98%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDCPX и STDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDCPX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.98% | -76.81% | +34.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.90% | -0.59% | -7.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.99% | -2.91% | -19.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.58% | -26.89% | +2.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -9.47% | +4.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -31.94% | +26.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 0.12% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDCPX и STDAX
BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что MDCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDCPX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 0.40% | +3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.30% | 0.64% | +5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.50% | 0.93% | +9.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.02% | 1.95% | +9.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.42% | 6.69% | +4.73% |