Сравнение MDCPX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
MDCPX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 8 нояб. 1973 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности MDCPX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDCPX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDCPX BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares | -2.05% | 15.32% | 12.47% | 16.59% | -15.70% | 16.49% | 15.07% | 21.59% | -3.48% | 14.24% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 8.18% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, MDCPX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции MDCPX превзошли акции CONWX по среднегодовой доходности: 9.19% против 8.62% соответственно.
MDCPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 12.69%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- 7.22%
- 10 лет*
- 9.19%
CONWX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 8.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDCPX и CONWX
MDCPX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
MDCPX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
MDCPX
CONWX
Сравнение MDCPX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDCPX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.70 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 2.36 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.37 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.99 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 11.30 | -4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDCPX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.70 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.74 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.78 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.78 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между MDCPX и CONWX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDCPX и CONWX
Дивидендная доходность MDCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что больше доходности CONWX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDCPX BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares | 8.79% | 8.61% | 7.44% | 2.63% | 3.82% | 12.27% | 4.02% | 5.25% | 7.84% | 19.39% | 4.67% | 5.04% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.41% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MDCPX и CONWX
Максимальная просадка MDCPX за все время составила -41.98%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDCPX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDCPX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.98% | -26.09% | -15.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.90% | -8.60% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.99% | -12.49% | -9.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.58% | -26.09% | +1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -2.03% | -4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -2.78% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.52% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDCPX и CONWX
BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что MDCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDCPX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 2.12% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.05% | 5.43% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.37% | 10.70% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.99% | 10.26% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.41% | 11.15% | +0.26% |