PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDCEX с CRDBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDCEX с CRDBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MDCEX (Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy) and CRDBX (Potomac Defensive Bull Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, MDCEX returned 11.21%/yr vs 15.60%/yr for CRDBX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. MDCEX charges 1.25%/yr vs 1.24%/yr for CRDBX.

Доходность

Сравнение доходности MDCEX и CRDBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy (MDCEX) и Potomac Defensive Bull Fund (CRDBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDCEX показывает доходность 7.03%, что значительно ниже, чем у CRDBX с доходностью 17.37%.

MDCEX

1 день
-0.74%
1 месяц
1.44%
С начала года
7.03%
6 месяцев
10.06%
1 год
25.70%
3 года*
22.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
10.98%

CRDBX

1 день
-1.19%
1 месяц
4.27%
С начала года
17.37%
6 месяцев
16.82%
1 год
41.09%
3 года*
19.49%
5 лет*
15.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDCEX и CRDBX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MDCEX
Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy		7.03%28.05%14.98%23.93%-6.59%12.61%24.40%
CRDBX
Potomac Defensive Bull Fund		17.37%25.36%19.91%18.44%-8.21%28.08%24.03%

Correlation

The correlation between MDCEX and CRDBX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2020 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy

Potomac Defensive Bull Fund

Часто сравнивают с MDCEX:
MDCEX с SPYMDCEX с MDFIXMDCEX с GIPIXMDCEX с MOODMDCEX с GPIFXMDCEX с ABRYXMDCEX с COTZX
Часто сравнивают с CRDBX:
CRDBX с SPYCRDBX с VOOCRDBX с SFLRCRDBX с CRTBXCRDBX с MRSKCRDBX с OSTIXCRDBX с QUS

Доходность на риск

MDCEX vs. CRDBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDCEX
Ранг доходности на риск MDCEX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDCEX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDCEX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDCEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDCEX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDCEX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CRDBX
Ранг доходности на риск CRDBX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDBX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDBX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDBX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDBX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDBX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDCEX c CRDBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy (MDCEX) и Potomac Defensive Bull Fund (CRDBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDCEXCRDBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.90

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
4.11

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.67

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

5.78

-2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.97

18.99

-8.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDCEX vs. CRDBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDCEX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRDBX равному 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDCEX и CRDBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDCEXCRDBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.90

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.83

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.08

-0.44

Просадки

Сравнение просадок MDCEX и CRDBX

Максимальная просадка MDCEX за все время составила -48.68%, что больше максимальной просадки CRDBX в -28.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDCEX и CRDBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDCEXCRDBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.68%

-28.12%

-20.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.27%

-7.13%

-2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.46%

-17.77%

+4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-28.12%

+6.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-1.19%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-6.58%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.16%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MDCEX и CRDBX

Текущая волатильность для Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy (MDCEX) составляет 3.66%, в то время как у Potomac Defensive Bull Fund (CRDBX) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что MDCEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDCEXCRDBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

4.31%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

10.84%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.92%

14.20%

-3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

19.73%

-5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

20.36%

-4.94%

Сравнение комиссий MDCEX и CRDBX

MDCEX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии CRDBX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDCEX и CRDBX

Дивидендная доходность MDCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что меньше доходности CRDBX в 13.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRDBX
Potomac Defensive Bull Fund		13.09%15.36%12.58%9.91%0.18%25.05%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDCEX
Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy		10.94%11.38%12.11%8.00%9.10%41.90%10.81%10.09%17.17%2.33%3.30%9.38%

Часто задаваемые вопросы

MDCEX and CRDBX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRDBX has higher volatility (4.31%) compared to MDCEX (3.66%). In terms of maximum drawdown, MDCEX dropped -48.68% vs CRDBX's -28.12%.

CRDBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDCEX и CRDBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор