PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCW с GSY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCW с GSY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MCW (Mister Car Wash, Inc.) is a stock, while GSY (Invesco Ultra Short Duration ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by Invesco. Over the past 3 years, MCW returned -6.48%/yr vs 5.43%/yr for GSY. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MCW и GSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mister Car Wash, Inc. (MCW) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCW показывает доходность 27.70%, что значительно выше, чем у GSY с доходностью 1.57%.

MCW

1 день
0.00%
1 месяц
0.71%
С начала года
27.70%
6 месяцев
35.24%
1 год
10.59%
3 года*
-6.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

GSY

1 день
-0.06%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.57%
6 месяцев
1.92%
1 год
4.47%
3 года*
5.43%
5 лет*
3.64%
10 лет*
2.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCW и GSY

2026 (YTD)20252024202320222021
MCW
Mister Car Wash, Inc.		27.70%-23.73%-15.62%-6.39%-49.31%-10.30%
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		1.57%4.96%5.95%5.99%0.01%-0.07%

Correlation

The correlation between MCW and GSY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2021 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mister Car Wash, Inc.

Invesco Ultra Short Duration ETF

Часто сравнивают с MCW:
MCW с SPYMCW с NVDAMCW с MEDMCW с BMYMCW с BAMCW с AZNMCW с CNQ
Часто сравнивают с GSY:
GSY с JPSTGSY с MINTGSY с SHVGSY с VNLAGSY с NEARGSY с GBILGSY с BIL

Доходность на риск

MCW vs. GSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCW
Ранг доходности на риск MCW: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCW: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCW: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCW: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCW: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCW: 3737
Ранг коэф-та Мартина
GSY
Ранг доходности на риск GSY: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSY: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSY: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSY: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSY: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSY: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCW c GSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mister Car Wash, Inc. (MCW) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCWGSYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
11.16

-11.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
27.10

-27.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

6.49

-5.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

75.02

-75.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

372.52

-372.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCW vs. GSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCW на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа GSY равного 11.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCW и GSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCWGSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

11.16

-11.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

6.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

2.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.46

-0.89

Просадки

Сравнение просадок MCW и GSY

Максимальная просадка MCW за все время составила -80.11%, что больше максимальной просадки GSY в -12.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCW и GSY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCWGSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.11%

-12.14%

-67.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.38%

-0.06%

-31.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.11%

-0.18%

-52.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.83%

-0.06%

-69.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.53%

-2.39%

-57.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.90%

0.01%

+21.89%

Волатильность

Сравнение волатильности MCW и GSY

Mister Car Wash, Inc. (MCW) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что MCW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCWGSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

0.15%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.93%

0.30%

+22.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.58%

0.40%

+35.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.58%

0.58%

+44.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.58%

1.22%

+43.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCW и GSY

MCW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		4.34%4.56%5.31%4.95%1.70%0.58%1.45%2.71%2.30%1.80%1.21%1.17%
MCW
Mister Car Wash, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MCW and GSY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCW has higher volatility (1.39%) compared to GSY (0.15%). In terms of maximum drawdown, MCW dropped -80.11% vs GSY's -12.14%.

GSY currently has the higher Sharpe Ratio (11.16 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCW и GSY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор