PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCSIX с RYMEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCSIX с RYMEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) и Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX).

MCSIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г.. RYMEX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 24 мая 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности MCSIX и RYMEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) и Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCSIX и RYMEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCSIX
MFS Commodity Strategy Fund		20.44%18.47%5.08%-6.13%13.40%27.55%-0.02%7.79%-12.79%3.65%
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		40.07%4.70%8.24%-6.14%23.72%39.03%-64.08%15.48%-14.96%4.67%

Доходность по периодам

С начала года, MCSIX показывает доходность 20.44%, что значительно ниже, чем у RYMEX с доходностью 40.07%. За последние 10 лет акции MCSIX превзошли акции RYMEX по среднегодовой доходности: 8.18% против 0.96% соответственно.

MCSIX

1 день
0.46%
1 месяц
7.13%
С начала года
20.44%
6 месяцев
27.27%
1 год
30.89%
3 года*
13.89%
5 лет*
13.85%
10 лет*
8.18%

RYMEX

1 день
1.67%
1 месяц
24.61%
С начала года
40.07%
6 месяцев
40.55%
1 год
40.95%
3 года*
16.42%
5 лет*
17.74%
10 лет*
0.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Commodity Strategy Fund

Rydex Commodities Strategy Fund

Часто сравнивают с MCSIX:
MCSIX с FNWFXMCSIX с VXUSMCSIX с SPYMCSIX с VOOMCSIX с VTIVXMCSIX с AVDVMCSIX с BCSKX
Часто сравнивают с RYMEX:
RYMEX с SDCIRYMEX с PQCMXRYMEX с PCLPXRYMEX с FFGIXRYMEX с RYTNXRYMEX с BCSKXRYMEX с FYHTX

Сравнение комиссий MCSIX и RYMEX

MCSIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии RYMEX в 1.60%.

RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund
MCSIX
MFS Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

MCSIX vs. RYMEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCSIX
Ранг доходности на риск MCSIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
RYMEX
Ранг доходности на риск RYMEX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMEX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMEX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCSIX c RYMEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) и Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCSIXRYMEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

2.04

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

2.70

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.27

3.59

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.88

9.58

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCSIX vs. RYMEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCSIX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYMEX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCSIX и RYMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCSIXRYMEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.04

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.81

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.04

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

-0.26

+0.37

Корреляция

Корреляция между MCSIX и RYMEX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCSIX и RYMEX

Дивидендная доходность MCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.32%, что больше доходности RYMEX в 1.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCSIX
MFS Commodity Strategy Fund		13.32%16.04%3.30%2.21%27.42%56.01%0.88%1.87%3.50%3.14%0.61%0.47%
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		1.70%2.38%0.00%4.98%17.15%2.97%0.00%0.74%44.23%1.49%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MCSIX и RYMEX

Максимальная просадка MCSIX за все время составила -64.20%, что меньше максимальной просадки RYMEX в -93.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSIX и RYMEX.

Загрузка...

Показатели просадок

MCSIXRYMEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.20%

-93.96%

+29.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.74%

-11.86%

+2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.61%

-30.45%

-7.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.61%

-69.87%

+32.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-84.04%

+82.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.63%

-69.16%

+35.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

4.45%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MCSIX и RYMEX

Текущая волатильность для MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) составляет 6.29%, в то время как у Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) волатильность равна 11.73%. Это указывает на то, что MCSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCSIXRYMEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

11.73%

-5.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

16.53%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

21.32%

-4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.64%

22.05%

+12.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.03%

27.62%

-1.59%