PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCSIX с RYMEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCSIX с RYMEX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MCSIX (MFS Commodity Strategy Fund) and RYMEX (Rydex Commodities Strategy Fund) are both Commodities funds. Over the past 10 years, MCSIX returned 6.43%/yr vs 6.35%/yr for RYMEX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MCSIX charges 0.90%/yr vs 1.60%/yr for RYMEX.

Доходность

Сравнение доходности MCSIX и RYMEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) и Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCSIX показывает доходность 14.09%, что значительно ниже, чем у RYMEX с доходностью 24.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MCSIX имеют среднегодовую доходность 6.43%, а акции RYMEX немного отстают с 6.35%.

MCSIX

1 день
-1.20%
1 месяц
-8.43%
С начала года
14.09%
6 месяцев
12.53%
1 год
26.60%
3 года*
12.90%
5 лет*
10.11%
10 лет*
6.43%

RYMEX

1 день
-0.92%
1 месяц
-12.99%
С начала года
24.36%
6 месяцев
23.31%
1 год
29.41%
3 года*
12.68%
5 лет*
12.02%
10 лет*
6.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCSIX и RYMEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCSIX
MFS Commodity Strategy Fund		14.09%18.47%5.08%-6.13%13.40%27.55%-0.02%7.79%-12.79%3.65%
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		24.36%4.70%8.24%-6.14%23.72%39.03%-22.99%15.48%-14.96%4.67%

Correlation

The correlation between MCSIX and RYMEX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2010 г.

0.79

The correlation between MCSIX and RYMEX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Commodity Strategy Fund

Rydex Commodities Strategy Fund

Часто сравнивают с MCSIX:
MCSIX с FNWFXMCSIX с VXUSMCSIX с SPYMCSIX с VTIVXMCSIX с VOOMCSIX с BCSKXMCSIX с AVDV
Часто сравнивают с RYMEX:
RYMEX с PCLPXRYMEX с SRUUFRYMEX с FFGIXRYMEX с FYHTXRYMEX с RYTNXRYMEX с PQCMXRYMEX с BCSKX

Доходность на риск

MCSIX vs. RYMEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCSIX
Ранг доходности на риск MCSIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
RYMEX
Ранг доходности на риск RYMEX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMEX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMEX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMEX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMEX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMEX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCSIX c RYMEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) и Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCSIXRYMEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.10

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
1.59

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

1.56

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.58

6.46

+2.11

MCSIX vs. RYMEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCSIX на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа RYMEX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCSIX и RYMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCSIX и RYMEX

Максимальная просадка MCSIX за все время составила -64.20%, что меньше максимальной просадки RYMEX в -91.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSIX и RYMEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCSIXRYMEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.20%

-91.81%

+27.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-16.81%

+5.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.18%

-16.81%

+5.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.61%

-30.45%

-7.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.61%

-59.20%

+21.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.18%

-69.61%

+58.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.18%

-66.06%

+32.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

4.06%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MCSIX и RYMEX

Текущая волатильность для MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) составляет 3.68%, в то время как у Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что MCSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCSIXRYMEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

6.23%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

21.97%

-8.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

24.23%

-8.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.63%

22.93%

+11.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.03%

22.31%

+3.72%

Сравнение комиссий MCSIX и RYMEX

MCSIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии RYMEX в 1.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCSIX и RYMEX

Дивидендная доходность MCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.06%, что больше доходности RYMEX в 1.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCSIX
MFS Commodity Strategy Fund		14.06%16.04%3.30%2.21%27.42%56.01%0.88%1.87%3.50%3.14%0.61%0.47%
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		1.91%2.38%0.00%4.98%17.15%2.97%109.50%0.74%44.23%1.49%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MCSIX and RYMEX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYMEX has higher volatility (6.23%) compared to MCSIX (3.68%). In terms of maximum drawdown, MCSIX dropped -64.20% vs RYMEX's -91.81%.

MCSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCSIX и RYMEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор