PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCSIX с PCLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCSIX с PCLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX).

MCSIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г.. PCLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MCSIX и PCLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCSIX и PCLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCSIX
MFS Commodity Strategy Fund		19.89%18.47%5.08%-6.13%13.40%27.55%-0.02%7.79%-12.79%3.65%
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		29.48%5.76%8.53%0.69%23.32%43.83%-9.18%19.37%-12.02%10.86%

Доходность по периодам

С начала года, MCSIX показывает доходность 19.89%, что значительно ниже, чем у PCLIX с доходностью 29.48%. За последние 10 лет акции MCSIX уступали акциям PCLIX по среднегодовой доходности: 8.13% против 13.18% соответственно.

MCSIX

1 день
-0.46%
1 месяц
5.08%
С начала года
19.89%
6 месяцев
26.05%
1 год
29.95%
3 года*
13.72%
5 лет*
13.62%
10 лет*
8.13%

PCLIX

1 день
-1.01%
1 месяц
15.04%
С начала года
29.48%
6 месяцев
30.43%
1 год
31.23%
3 года*
14.89%
5 лет*
18.11%
10 лет*
13.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Commodity Strategy Fund

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Часто сравнивают с MCSIX:
MCSIX с FNWFXMCSIX с VXUSMCSIX с SPYMCSIX с VOOMCSIX с VTIVXMCSIX с AVDVMCSIX с BCSKX
Часто сравнивают с PCLIX:
PCLIX с VCMDXPCLIX с GUNRPCLIX с XLEPCLIX с FGKFXPCLIX с BCDPCLIX с VEGBXPCLIX с PCRIX

Сравнение комиссий MCSIX и PCLIX

MCSIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии PCLIX в 0.98%.

PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
MCSIX
MFS Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

MCSIX vs. PCLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCSIX
Ранг доходности на риск MCSIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PCLIX
Ранг доходности на риск PCLIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCSIX c PCLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCSIXPCLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.69

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.22

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.18

2.99

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

8.28

+1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCSIX vs. PCLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCSIX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCLIX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCSIX и PCLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCSIXPCLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.69

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.95

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.33

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.17

-0.06

Корреляция

Корреляция между MCSIX и PCLIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCSIX и PCLIX

Дивидендная доходность MCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.38%, что больше доходности PCLIX в 1.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCSIX
MFS Commodity Strategy Fund		13.38%16.04%3.30%2.21%27.42%56.01%0.88%1.87%3.50%3.14%0.61%0.47%
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.45%2.45%7.50%5.06%42.60%73.41%0.77%2.46%18.58%12.63%0.16%2.22%

Просадки

Сравнение просадок MCSIX и PCLIX

Максимальная просадка MCSIX за все время составила -64.20%, примерно равная максимальной просадке PCLIX в -66.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSIX и PCLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MCSIXPCLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.20%

-66.60%

+2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.74%

-10.90%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.61%

-21.59%

-16.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.61%

-51.78%

+14.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-1.01%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.62%

-24.39%

-9.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.93%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности MCSIX и PCLIX

Текущая волатильность для MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) составляет 6.22%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что MCSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCSIXPCLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

10.48%

-4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

14.80%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

18.95%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.63%

19.14%

+15.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.03%

40.53%

-14.50%