Сравнение MCSIX с CCRSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) и Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX).
MCSIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г.. CCRSX управляется Credit Suisse. Фонд был запущен 27 февр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности MCSIX и CCRSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCSIX и CCRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCSIX MFS Commodity Strategy Fund | 20.44% | 18.47% | 5.08% | -6.13% | 13.40% | 27.55% | -0.02% | 7.79% | -12.79% | 3.65% |
CCRSX Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio | 22.65% | 15.37% | 4.86% | -8.88% | 15.71% | 28.00% | -1.49% | 6.69% | -11.63% | -7.99% |
Доходность по периодам
С начала года, MCSIX показывает доходность 20.44%, что значительно ниже, чем у CCRSX с доходностью 22.65%. За последние 10 лет акции MCSIX превзошли акции CCRSX по среднегодовой доходности: 8.18% против 6.75% соответственно.
MCSIX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- 20.44%
- 6 месяцев
- 27.27%
- 1 год
- 30.89%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- 8.18%
CCRSX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 10.19%
- С начала года
- 22.65%
- 6 месяцев
- 29.48%
- 1 год
- 29.55%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- 6.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCSIX и CCRSX
MCSIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии CCRSX в 1.05%.
Доходность на риск
MCSIX vs. CCRSX — Ранг доходности на риск
MCSIX
CCRSX
Сравнение MCSIX c CCRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) и Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCSIX | CCRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 1.83 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 2.36 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.33 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 3.35 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.88 | 9.09 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCSIX | CCRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 1.83 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.06 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.04 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | -0.00 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между MCSIX и CCRSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCSIX и CCRSX
Дивидендная доходность MCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.32%, что больше доходности CCRSX в 11.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCSIX MFS Commodity Strategy Fund | 13.32% | 16.04% | 3.30% | 2.21% | 27.42% | 56.01% | 0.88% | 1.87% | 3.50% | 3.14% | 0.61% | 0.47% |
CCRSX Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio | 11.30% | 3.98% | 2.95% | 26.59% | 18.97% | 4.82% | 5.51% | 0.86% | 2.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MCSIX и CCRSX
Максимальная просадка MCSIX за все время составила -64.20%, что меньше максимальной просадки CCRSX в -93.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSIX и CCRSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCSIX | CCRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.20% | -93.56% | +29.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.74% | -9.12% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.61% | -83.30% | +45.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.61% | -83.30% | +45.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.58% | -42.13% | +40.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.63% | -51.17% | +17.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.37% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCSIX и CCRSX
Текущая волатильность для MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) составляет 6.29%, в то время как у Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что MCSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCSIX | CCRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 7.10% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 13.40% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 16.64% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.64% | 225.84% | -191.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.03% | 159.86% | -133.83% |