PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCSFX с RYMEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCSFX с RYMEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) и Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX).

MCSFX управляется MFS. Фонд был запущен 15 авг. 2018 г.. RYMEX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 24 мая 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности MCSFX и RYMEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) и Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCSFX и RYMEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund		20.28%17.09%4.32%-7.25%12.27%26.40%-1.34%-1.69%
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		40.07%4.70%8.24%-6.14%23.72%39.03%-64.08%-0.02%

Доходность по периодам

С начала года, MCSFX показывает доходность 20.28%, что значительно ниже, чем у RYMEX с доходностью 40.07%.

MCSFX

1 день
0.46%
1 месяц
6.91%
С начала года
20.28%
6 месяцев
26.86%
1 год
29.49%
3 года*
12.79%
5 лет*
12.72%
10 лет*
—

RYMEX

1 день
1.67%
1 месяц
24.61%
С начала года
40.07%
6 месяцев
40.55%
1 год
40.95%
3 года*
16.42%
5 лет*
17.74%
10 лет*
0.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Commodity Strategy Fund

Rydex Commodities Strategy Fund

Часто сравнивают с MCSFX:
MCSFX с PDBCMCSFX с PCLPXMCSFX с BRCAXMCSFX с BRCYXMCSFX с FIFGXMCSFX с BCSKXMCSFX с DCMSX
Часто сравнивают с RYMEX:
RYMEX с SDCIRYMEX с PQCMXRYMEX с PCLPXRYMEX с FFGIXRYMEX с RYTNXRYMEX с BCSKXRYMEX с FYHTX

Сравнение комиссий MCSFX и RYMEX

MCSFX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии RYMEX в 1.60%.

MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund

Доходность на риск

MCSFX vs. RYMEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCSFX
Ранг доходности на риск MCSFX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSFX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
RYMEX
Ранг доходности на риск RYMEX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMEX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMEX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCSFX c RYMEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) и Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCSFXRYMEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

2.04

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.70

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

3.59

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.29

9.58

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCSFX vs. RYMEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCSFX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYMEX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCSFX и RYMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCSFXRYMEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.04

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.81

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-0.26

+0.57

Корреляция

Корреляция между MCSFX и RYMEX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCSFX и RYMEX

Дивидендная доходность MCSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.51%, что больше доходности RYMEX в 1.70%

TTM202520242023202220212020201920182017
MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund		12.51%15.05%2.25%1.04%26.24%54.80%0.15%0.86%0.00%0.00%
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		1.70%2.38%0.00%4.98%17.15%2.97%0.00%0.74%44.23%1.49%

Просадки

Сравнение просадок MCSFX и RYMEX

Максимальная просадка MCSFX за все время составила -37.16%, что меньше максимальной просадки RYMEX в -93.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSFX и RYMEX.

Загрузка...

Показатели просадок

MCSFXRYMEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.16%

-93.96%

+56.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-11.86%

+2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.16%

-30.45%

-6.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-84.04%

+82.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.70%

-69.16%

+50.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

4.45%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MCSFX и RYMEX

Текущая волатильность для MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) составляет 6.45%, в то время как у Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) волатильность равна 11.73%. Это указывает на то, что MCSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCSFXRYMEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

11.73%

-5.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.51%

16.53%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

21.32%

-4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.14%

22.05%

+12.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.85%

27.62%

+2.23%