PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCSFX с ODMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCSFX с ODMAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MCSFX (MFS Commodity Strategy Fund) and ODMAX (Invesco Developing Markets Fund) are both mutual funds - MCSFX is a Commodities fund managed by MFS, while ODMAX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Invesco. Over the past 5 years, MCSFX returned 10.77%/yr vs 2.28%/yr for ODMAX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. MCSFX charges 1.89%/yr vs 1.24%/yr for ODMAX.

Доходность

Сравнение доходности MCSFX и ODMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) и Invesco Developing Markets Fund (ODMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MCSFX показывает доходность 24.44%, а ODMAX немного ниже – 23.78%.

MCSFX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.18%
С начала года
24.44%
6 месяцев
24.59%
1 год
38.29%
3 года*
16.16%
5 лет*
10.77%
10 лет*
—

ODMAX

1 день
1.76%
1 месяц
11.47%
С начала года
23.78%
6 месяцев
26.12%
1 год
48.63%
3 года*
16.24%
5 лет*
2.28%
10 лет*
8.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCSFX и ODMAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund		24.44%17.09%4.32%-7.25%12.27%26.40%-1.34%-1.69%
ODMAX
Invesco Developing Markets Fund		23.78%28.34%-1.39%11.17%-25.16%-7.54%17.22%9.89%

Correlation

The correlation between MCSFX and ODMAX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.29

The correlation between MCSFX and ODMAX shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Commodity Strategy Fund

Invesco Developing Markets Fund

Часто сравнивают с MCSFX:
MCSFX с PCLPXMCSFX с PDBCMCSFX с BCSKXMCSFX с BICSXMCSFX с BRCAXMCSFX с BRCYXMCSFX с MEIAX
Часто сравнивают с ODMAX:
ODMAX с VOOODMAX с VTIODMAX с CAIBXODMAX с EISMXODMAX с IEFAODMAX с ICOWODMAX с FSPSX

Доходность на риск

MCSFX vs. ODMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCSFX
Ранг доходности на риск MCSFX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSFX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSFX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSFX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSFX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ODMAX
Ранг доходности на риск ODMAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODMAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODMAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODMAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODMAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODMAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCSFX c ODMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) и Invesco Developing Markets Fund (ODMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCSFXODMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.92

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.81

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.54

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.74

4.04

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.99

16.04

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCSFX vs. ODMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCSFX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ODMAX равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCSFX и ODMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCSFXODMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.92

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.13

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.54

-0.21

Просадки

Сравнение просадок MCSFX и ODMAX

Максимальная просадка MCSFX за все время составила -37.16%, что меньше максимальной просадки ODMAX в -61.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSFX и ODMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCSFXODMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.16%

-61.63%

+24.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-12.08%

+3.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.60%

-18.26%

+8.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.16%

-45.07%

+7.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.03%

0.00%

-3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.29%

-14.59%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.03%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MCSFX и ODMAX

Текущая волатильность для MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) составляет 4.74%, в то время как у Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что MCSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ODMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCSFXODMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

6.64%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

13.78%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

16.72%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.15%

17.81%

+16.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.57%

17.88%

+11.69%

Сравнение комиссий MCSFX и ODMAX

MCSFX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии ODMAX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCSFX и ODMAX

Дивидендная доходность MCSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.09%, что меньше доходности ODMAX в 33.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund		12.09%15.05%2.25%1.04%26.24%54.80%0.15%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%
ODMAX
Invesco Developing Markets Fund		33.57%41.55%0.01%0.53%0.57%5.01%0.00%2.12%0.28%0.30%0.23%0.43%

Часто задаваемые вопросы

MCSFX and ODMAX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ODMAX has higher volatility (6.64%) compared to MCSFX (4.74%). In terms of maximum drawdown, MCSFX dropped -37.16% vs ODMAX's -61.63%.

ODMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCSFX и ODMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор