Сравнение MCSFX с CCRSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) и Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX).
MCSFX управляется MFS. Фонд был запущен 15 авг. 2018 г.. CCRSX управляется Credit Suisse. Фонд был запущен 27 февр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности MCSFX и CCRSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCSFX и CCRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCSFX MFS Commodity Strategy Fund | 19.72% | 17.09% | 4.32% | -7.25% | 12.27% | 26.40% | -1.34% | -1.69% |
CCRSX Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio | 22.81% | 15.37% | 4.86% | -8.88% | 15.71% | 28.00% | -1.49% | -1.01% |
Доходность по периодам
С начала года, MCSFX показывает доходность 19.72%, что значительно ниже, чем у CCRSX с доходностью 22.81%.
MCSFX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 4.87%
- С начала года
- 19.72%
- 6 месяцев
- 25.31%
- 1 год
- 28.89%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- —
CCRSX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 8.67%
- С начала года
- 22.81%
- 6 месяцев
- 28.77%
- 1 год
- 29.52%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 6.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCSFX и CCRSX
MCSFX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии CCRSX в 1.05%.
Доходность на риск
MCSFX vs. CCRSX — Ранг доходности на риск
MCSFX
CCRSX
Сравнение MCSFX c CCRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) и Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCSFX | CCRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 1.80 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 2.32 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.33 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 3.33 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.10 | 9.03 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCSFX | CCRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.80 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.06 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.00 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между MCSFX и CCRSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCSFX и CCRSX
Дивидендная доходность MCSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности CCRSX в 11.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCSFX MFS Commodity Strategy Fund | 12.57% | 15.05% | 2.25% | 1.04% | 26.24% | 54.80% | 0.15% | 0.86% | 0.00% |
CCRSX Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio | 11.29% | 3.98% | 2.95% | 26.59% | 18.97% | 4.82% | 5.51% | 0.86% | 2.91% |
Просадки
Сравнение просадок MCSFX и CCRSX
Максимальная просадка MCSFX за все время составила -37.16%, что меньше максимальной просадки CCRSX в -93.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSFX и CCRSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCSFX | CCRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.16% | -93.56% | +56.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -9.12% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.16% | -83.30% | +46.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -42.05% | +40.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.69% | -51.17% | +32.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.37% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCSFX и CCRSX
Текущая волатильность для MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) составляет 6.38%, в то время как у Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что MCSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCSFX | CCRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 7.01% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.52% | 13.40% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 16.61% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.14% | 225.84% | -191.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.85% | 159.86% | -130.01% |