PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCSE с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCSE с JIVE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MCSE (Martin Currie Sustainable International Equity ETF) and JIVE (Jpmorgan International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MCSE returned 0.77% vs 42.89% for JIVE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MCSE charges 0.59%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.

Доходность

Сравнение доходности MCSE и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCSE показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 16.27%.

MCSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.12%
6 месяцев
1.26%
1 год
0.77%
3 года*
-0.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

JIVE

1 день
0.45%
1 месяц
3.16%
С начала года
16.27%
6 месяцев
20.30%
1 год
42.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCSE и JIVE

2026 (YTD)202520242023
MCSE
Martin Currie Sustainable International Equity ETF		1.12%7.79%-9.46%14.96%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		16.27%49.80%11.22%5.38%

Correlation

The correlation between MCSE and JIVE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.60

The correlation between MCSE and JIVE shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MCSE и JIVE

Секторы
MCSE
JIVE

Технологии

31.1%
6.9%

Здравоохранение

20.1%
4.3%

Промышленность

18.1%
7.4%

Потребительский циклический сектор

13.8%
4.3%

Сырьевые материалы

5.1%
5.4%

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.7%

Коммуникационные услуги

4.7%
2.8%

Финансовые услуги

2.1%
33.4%

Энергетика

-

8.9%

Недвижимость

-

2.3%

Коммунальные услуги

-

1.8%

Технологии

MCSE
31.1%
JIVE
6.9%

Здравоохранение

MCSE
20.1%
JIVE
4.3%

Промышленность

MCSE
18.1%
JIVE
7.4%

Потребительский циклический сектор

MCSE
13.8%
JIVE
4.3%

Сырьевые материалы

MCSE
5.1%
JIVE
5.4%

Потребительский защитный сектор

MCSE
5.0%
JIVE
3.7%

Коммуникационные услуги

MCSE
4.7%
JIVE
2.8%

Финансовые услуги

MCSE
2.1%
JIVE
33.4%

Энергетика

MCSE

-

JIVE
8.9%

Недвижимость

MCSE

-

JIVE
2.3%

Коммунальные услуги

MCSE

-

JIVE
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Martin Currie Sustainable International Equity ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с MCSE:
MCSE с SHOCMCSE с AVESMCSE с CILMCSE с DWXMCSE с RODMMCSE с DWMFMCSE с BKIE
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с INDEXJIVE с SCHDJIVE с SCHY

Доходность на риск

MCSE vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCSE
Ранг доходности на риск MCSE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCSE c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCSEJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
2.98

-2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
3.92

-3.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.53

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

4.08

-4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.20

15.78

-15.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCSE vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCSE на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCSE и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCSEJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

2.98

-2.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

2.02

-1.67

Просадки

Сравнение просадок MCSE и JIVE

Максимальная просадка MCSE за все время составила -26.36%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSE и JIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCSEJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.36%

-13.79%

-12.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-10.57%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.51%

-0.57%

-9.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.73%

-1.95%

-6.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

2.73%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MCSE и JIVE

Текущая волатильность для Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) составляет 0.00%, в то время как у Jpmorgan International Value ETF (JIVE) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что MCSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCSEJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

4.78%

-4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.14%

11.99%

-5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

14.45%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

14.96%

+4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

14.96%

+4.54%

Сравнение комиссий MCSE и JIVE

MCSE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JIVE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCSE и JIVE

Дивидендная доходность MCSE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности JIVE в 2.47%

ПозицияTTM2025202420232022
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.47%2.88%2.48%0.74%0.00%
MCSE
Martin Currie Sustainable International Equity ETF		3.74%3.78%0.63%0.57%0.48%

Часто задаваемые вопросы

MCSE and JIVE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIVE has higher volatility (4.78%) compared to MCSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, MCSE dropped -26.36% vs JIVE's -13.79%.

On 1-year performance, JIVE leads with 42.89% vs 0.77% for MCSE. On fees, JIVE is cheaper at 0.55% per year. On volatility, MCSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 42.89% return vs 0.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JIVE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for MCSE.

MCSE has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 2.47% for JIVE.

They also come from different issuers: Martin Currie and JPMorgan. Their fees differ too: 0.59% for MCSE and 0.55% for JIVE.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCSE и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор