PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCSE с IFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCSE с IFLO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MCSE (Martin Currie Sustainable International Equity ETF) and IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, MCSE returned 1.44% vs 32.28% for IFLO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. MCSE charges 0.59%/yr vs 0.56%/yr for IFLO.

Доходность

Сравнение доходности MCSE и IFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCSE показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у IFLO с доходностью 16.93%.

MCSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.12%
6 месяцев
0.51%
1 год
1.44%
3 года*
0.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

IFLO

1 день
0.43%
1 месяц
-1.62%
С начала года
16.93%
6 месяцев
16.46%
1 год
32.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCSE и IFLO

2026 (YTD)2025
MCSE
Martin Currie Sustainable International Equity ETF		1.12%0.32%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		16.93%13.12%

Correlation

The correlation between MCSE and IFLO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.48

Сравнение распределения секторов MCSE и IFLO

Секторы
MCSE
IFLO

Технологии

31.1%
21.5%

Здравоохранение

20.1%
11.7%

Промышленность

18.1%
18.1%

Потребительский циклический сектор

13.8%
13.8%

Сырьевые материалы

5.1%
11.3%

Потребительский защитный сектор

5.0%
2.8%

Коммуникационные услуги

4.7%
6.7%

Финансовые услуги

2.1%
1.1%

Энергетика

-

12.1%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Технологии

MCSE
31.1%
IFLO
21.5%

Здравоохранение

MCSE
20.1%
IFLO
11.7%

Промышленность

MCSE
18.1%
IFLO
18.1%

Потребительский циклический сектор

MCSE
13.8%
IFLO
13.8%

Сырьевые материалы

MCSE
5.1%
IFLO
11.3%

Потребительский защитный сектор

MCSE
5.0%
IFLO
2.8%

Коммуникационные услуги

MCSE
4.7%
IFLO
6.7%

Финансовые услуги

MCSE
2.1%
IFLO
1.1%

Энергетика

MCSE

-

IFLO
12.1%

Недвижимость

MCSE

-

IFLO
0.0%

Коммунальные услуги

MCSE

-

IFLO
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Martin Currie Sustainable International Equity ETF

VictoryShares International Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с MCSE:
MCSE с SHOCMCSE с AVESMCSE с CILMCSE с DWXMCSE с RODMMCSE с DWMFMCSE с BKIE
Часто сравнивают с IFLO:
IFLO с ABIIFLO с GLOWIFLO с EFASIFLO с CFAIFLO с CFOIFLO с FDTIFLO с AVDV

Доходность на риск

MCSE vs. IFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCSE
Ранг доходности на риск MCSE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
IFLO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCSE c IFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCSEIFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.36

—

—

MCSE vs. IFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCSE и IFLO

Максимальная просадка MCSE за все время составила -26.36%, что больше максимальной просадки IFLO в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSE и IFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCSEIFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.36%

-6.44%

-19.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-6.44%

-3.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.51%

-3.37%

-7.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-1.25%

-7.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MCSE и IFLO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCSEIFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.77%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.49%

14.75%

-3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.35%

14.75%

+4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

14.75%

+4.60%

Сравнение комиссий MCSE и IFLO

MCSE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IFLO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCSE и IFLO

Дивидендная доходность MCSE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности IFLO в 1.51%

ПозицияTTM2025202420232022
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		1.51%0.73%0.00%0.00%0.00%
MCSE
Martin Currie Sustainable International Equity ETF		3.74%3.78%0.63%0.57%0.48%

Часто задаваемые вопросы

MCSE and IFLO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On 1-year performance, IFLO leads with 32.28% vs 1.44% for MCSE. On fees, IFLO is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IFLO has performed better with a 32.28% return vs 1.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFLO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.59% for MCSE.

MCSE has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 1.51% for IFLO.

They also come from different issuers: Martin Currie and VictoryShares. Their fees differ too: 0.59% for MCSE and 0.56% for IFLO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCSE и IFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор