PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCSE с ICOW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCSE с ICOW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW).

MCSE и ICOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MCSE - это активно управляемый фонд от Martin Currie. Фонд был запущен 30 нояб. 2015 г.. ICOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MCSE и ICOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCSE и ICOW

2026 (YTD)2025202420232022
MCSE
Martin Currie Sustainable International Equity ETF		1.12%7.79%-9.46%14.86%11.00%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		10.88%36.95%-2.59%18.94%10.52%

Доходность по периодам

С начала года, MCSE показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у ICOW с доходностью 10.88%.

MCSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.12%
6 месяцев
-1.21%
1 год
8.48%
3 года*
0.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

ICOW

1 день
0.97%
1 месяц
-3.10%
С начала года
10.88%
6 месяцев
18.26%
1 год
39.13%
3 года*
17.39%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Martin Currie Sustainable International Equity ETF

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с MCSE:
MCSE с AVESMCSE с SHOCMCSE с DWMFMCSE с BKIEMCSE с CILMCSE с DWXMCSE с EFAV
Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с IDMOICOW с FYLDICOW с FIVLXICOW с COWZICOW с GSIEICOW с SCHY

Сравнение комиссий MCSE и ICOW

MCSE берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ICOW в 0.65%.

ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
MCSE
Martin Currie Sustainable International Equity ETF

Доходность на риск

MCSE vs. ICOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCSE
Ранг доходности на риск MCSE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCSE c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCSEICOWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

2.30

-1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

2.95

-2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.46

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

3.31

-3.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.63

15.48

-14.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCSE vs. ICOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCSE на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа ICOW равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCSE и ICOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCSEICOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

2.30

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.52

-0.16

Корреляция

Корреляция между MCSE и ICOW составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCSE и ICOW

Дивидендная доходность MCSE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности ICOW в 2.24%

TTM202520242023202220212020201920182017
MCSE
Martin Currie Sustainable International Equity ETF		3.74%3.78%0.63%0.57%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.24%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%

Просадки

Сравнение просадок MCSE и ICOW

Максимальная просадка MCSE за все время составила -26.36%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSE и ICOW.

Загрузка...

Показатели просадок

MCSEICOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.36%

-43.49%

+17.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-12.00%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.51%

-4.20%

-6.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.63%

-7.71%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

2.59%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности MCSE и ICOW

Текущая волатильность для Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) составляет 0.00%, в то время как у Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что MCSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCSEICOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.30%

-5.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

10.44%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

17.12%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.01%

16.58%

+3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.01%

18.53%

+1.48%