PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCSE с HDMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCSE с HDMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV).

MCSE и HDMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MCSE - это активно управляемый фонд от Martin Currie. Фонд был запущен 30 нояб. 2015 г.. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MCSE и HDMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCSE и HDMV

2026 (YTD)2025202420232022
MCSE
Martin Currie Sustainable International Equity ETF		1.12%7.79%-9.46%14.86%11.00%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.79%29.31%2.99%9.62%11.06%

Доходность по периодам

С начала года, MCSE показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у HDMV с доходностью 4.79%.

MCSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.12%
6 месяцев
-1.21%
1 год
8.48%
3 года*
0.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

HDMV

1 день
0.58%
1 месяц
-3.90%
С начала года
4.79%
6 месяцев
8.22%
1 год
20.29%
3 года*
13.20%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Martin Currie Sustainable International Equity ETF

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF

Часто сравнивают с MCSE:
MCSE с AVESMCSE с SHOCMCSE с DWMFMCSE с DWXMCSE с BKIEMCSE с CILMCSE с EFAV
Часто сравнивают с HDMV:
HDMV с BKGIHDMV с FSKLXHDMV с EFAVHDMV с FOCTHDMV с IYZHDMV с SCHYHDMV с DYNF

Сравнение комиссий MCSE и HDMV

MCSE берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.

HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF
MCSE
Martin Currie Sustainable International Equity ETF

Доходность на риск

MCSE vs. HDMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCSE
Ранг доходности на риск MCSE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
HDMV
Ранг доходности на риск HDMV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDMV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDMV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDMV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDMV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDMV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCSE c HDMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCSEHDMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.55

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

2.02

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.31

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

2.43

-2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.63

8.61

-7.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCSE vs. HDMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCSE на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа HDMV равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCSE и HDMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCSEHDMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.55

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.42

-0.06

Корреляция

Корреляция между MCSE и HDMV составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCSE и HDMV

Дивидендная доходность MCSE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности HDMV в 4.68%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MCSE
Martin Currie Sustainable International Equity ETF		3.74%3.78%0.63%0.57%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.68%5.09%3.24%3.14%3.53%3.11%1.45%3.63%2.88%3.23%0.18%

Просадки

Сравнение просадок MCSE и HDMV

Максимальная просадка MCSE за все время составила -26.36%, что меньше максимальной просадки HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSE и HDMV.

Загрузка...

Показатели просадок

MCSEHDMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.36%

-32.01%

+5.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-8.73%

-2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.51%

-5.54%

-4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.63%

-6.83%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

2.46%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности MCSE и HDMV

Текущая волатильность для Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) составляет 0.00%, в то время как у First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что MCSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCSEHDMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.40%

-5.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

8.26%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

13.16%

+5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.01%

11.94%

+8.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.01%

13.23%

+6.78%