PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCSE с HDMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCSE с HDMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MCSE (Martin Currie Sustainable International Equity ETF) and HDMV (First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, MCSE returned -0.18%/yr vs 12.87%/yr for HDMV. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MCSE charges 0.59%/yr vs 0.80%/yr for HDMV.

Доходность

Сравнение доходности MCSE и HDMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCSE показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у HDMV с доходностью 4.42%.

MCSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.12%
6 месяцев
1.26%
1 год
0.77%
3 года*
-0.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

HDMV

1 день
0.19%
1 месяц
-2.13%
С начала года
4.42%
6 месяцев
6.56%
1 год
9.31%
3 года*
12.87%
5 лет*
6.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCSE и HDMV

2026 (YTD)2025202420232022
MCSE
Martin Currie Sustainable International Equity ETF		1.12%7.79%-9.46%14.86%11.00%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.42%29.31%2.99%9.62%11.06%

Correlation

The correlation between MCSE and HDMV is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2022 г.

0.60

The correlation between MCSE and HDMV shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MCSE и HDMV

Секторы
MCSE
HDMV

Технологии

31.1%
0.9%

Здравоохранение

20.1%
3.1%

Промышленность

18.1%
15.2%

Потребительский циклический сектор

13.8%
2.7%

Сырьевые материалы

5.1%
1.0%

Потребительский защитный сектор

5.0%
13.0%

Коммуникационные услуги

4.7%
9.4%

Финансовые услуги

2.1%
24.4%

Энергетика

-

1.8%

Недвижимость

-

13.8%

Коммунальные услуги

-

14.6%

Технологии

MCSE
31.1%
HDMV
0.9%

Здравоохранение

MCSE
20.1%
HDMV
3.1%

Промышленность

MCSE
18.1%
HDMV
15.2%

Потребительский циклический сектор

MCSE
13.8%
HDMV
2.7%

Сырьевые материалы

MCSE
5.1%
HDMV
1.0%

Потребительский защитный сектор

MCSE
5.0%
HDMV
13.0%

Коммуникационные услуги

MCSE
4.7%
HDMV
9.4%

Финансовые услуги

MCSE
2.1%
HDMV
24.4%

Энергетика

MCSE

-

HDMV
1.8%

Недвижимость

MCSE

-

HDMV
13.8%

Коммунальные услуги

MCSE

-

HDMV
14.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Martin Currie Sustainable International Equity ETF

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF

Часто сравнивают с MCSE:
MCSE с SHOCMCSE с AVESMCSE с CILMCSE с DWXMCSE с RODMMCSE с DWMFMCSE с BKIE
Часто сравнивают с HDMV:
HDMV с BKGIHDMV с FSKLXHDMV с FOCTHDMV с IYZHDMV с EFAVHDMV с SCHYHDMV с DYNF

Доходность на риск

MCSE vs. HDMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCSE
Ранг доходности на риск MCSE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
HDMV
Ранг доходности на риск HDMV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDMV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDMV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDMV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDMV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDMV: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCSE c HDMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCSEHDMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
0.84

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
1.20

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.16

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

1.07

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.20

3.31

-3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCSE vs. HDMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCSE на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа HDMV равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCSE и HDMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCSEHDMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

0.84

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.41

-0.06

Просадки

Сравнение просадок MCSE и HDMV

Максимальная просадка MCSE за все время составила -26.36%, что меньше максимальной просадки HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSE и HDMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCSEHDMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.36%

-32.01%

+5.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-8.73%

-1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.36%

-10.33%

-16.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.51%

-5.87%

-4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.73%

-6.77%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

2.82%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности MCSE и HDMV

Текущая волатильность для Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) составляет 0.00%, в то время как у First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что MCSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCSEHDMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

3.69%

-3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.14%

9.38%

-3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

11.12%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

12.04%

+7.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

13.23%

+6.27%

Сравнение комиссий MCSE и HDMV

MCSE берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCSE и HDMV

Дивидендная доходность MCSE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности HDMV в 4.69%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.69%5.09%3.24%3.14%3.53%3.11%1.45%3.63%2.88%3.23%0.18%
MCSE
Martin Currie Sustainable International Equity ETF		3.74%3.78%0.63%0.57%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MCSE and HDMV have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDMV has higher volatility (3.69%) compared to MCSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, MCSE dropped -26.36% vs HDMV's -32.01%.

On 3-year performance, HDMV leads with 12.87% vs -0.18% for MCSE. On fees, MCSE is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MCSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HDMV has performed better with a 12.87% return vs -0.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCSE is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.80% for HDMV.

HDMV has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 3.74% for MCSE.

They also come from different issuers: Martin Currie and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for MCSE and 0.80% for HDMV.

HDMV currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCSE и HDMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор