PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCSE с FDEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCSE с FDEV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV).

MCSE и FDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MCSE - это активно управляемый фонд от Martin Currie. Фонд был запущен 30 нояб. 2015 г.. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MCSE и FDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCSE и FDEV

2026 (YTD)2025202420232022
MCSE
Martin Currie Sustainable International Equity ETF		1.12%7.79%-9.46%14.86%11.00%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		4.70%30.36%5.84%13.37%9.41%

Доходность по периодам

С начала года, MCSE показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у FDEV с доходностью 4.70%.

MCSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.12%
6 месяцев
-1.21%
1 год
8.48%
3 года*
0.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDEV

1 день
0.84%
1 месяц
-3.03%
С начала года
4.70%
6 месяцев
10.10%
1 год
26.71%
3 года*
15.30%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Martin Currie Sustainable International Equity ETF

Fidelity International Multifactor ETF

Часто сравнивают с MCSE:
MCSE с AVESMCSE с SHOCMCSE с DWMFMCSE с BKIEMCSE с CILMCSE с DWXMCSE с EFAV
Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с AVDEFDEV с VXUSFDEV с FZILXFDEV с FTECFDEV с FDVVFDEV с DYNF

Сравнение комиссий MCSE и FDEV

MCSE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FDEV в 0.39%.

MCSE
Martin Currie Sustainable International Equity ETF
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF

Доходность на риск

MCSE vs. FDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCSE
Ранг доходности на риск MCSE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCSE c FDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCSEFDEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.83

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

2.54

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.37

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

3.02

-2.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.63

12.24

-11.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCSE vs. FDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCSE на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа FDEV равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCSE и FDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCSEFDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.83

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.54

-0.18

Корреляция

Корреляция между MCSE и FDEV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCSE и FDEV

Дивидендная доходность MCSE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности FDEV в 2.81%

TTM2025202420232022202120202019
MCSE
Martin Currie Sustainable International Equity ETF		3.74%3.78%0.63%0.57%0.48%0.00%0.00%0.00%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		2.81%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%

Просадки

Сравнение просадок MCSE и FDEV

Максимальная просадка MCSE за все время составила -26.36%, что меньше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSE и FDEV.

Загрузка...

Показатели просадок

MCSEFDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.36%

-30.11%

+3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-8.67%

-2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.51%

-4.03%

-6.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.63%

-6.37%

-2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

2.14%

+3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MCSE и FDEV

Текущая волатильность для Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что MCSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCSEFDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.91%

-5.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

9.15%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

14.64%

+4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.01%

13.84%

+6.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.01%

15.38%

+4.63%