PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCSE с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCSE с CAOS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MCSE (Martin Currie Sustainable International Equity ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - MCSE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Martin Currie, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past 3 years, MCSE returned -0.18%/yr vs 4.27%/yr for CAOS. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. MCSE charges 0.59%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности MCSE и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCSE показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.77%.

MCSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.12%
6 месяцев
1.26%
1 год
0.77%
3 года*
-0.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.77%
6 месяцев
0.63%
1 год
1.85%
3 года*
4.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCSE и CAOS

2026 (YTD)202520242023
MCSE
Martin Currie Sustainable International Equity ETF		1.12%7.79%-9.46%5.49%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.77%2.55%5.33%7.97%

Correlation

The correlation between MCSE and CAOS is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2023 г.

0.12

The correlation between MCSE and CAOS shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MCSE и CAOS

Секторы
MCSE
CAOS

Технологии

31.1%
33.1%

Здравоохранение

20.1%
9.6%

Промышленность

18.1%
8.5%

Потребительский циклический сектор

13.8%
10.0%

Сырьевые материалы

5.1%
1.9%

Потребительский защитный сектор

5.0%
5.4%

Коммуникационные услуги

4.7%
10.4%

Финансовые услуги

2.1%
12.4%

Энергетика

-

4.1%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Технологии

MCSE
31.1%
CAOS
33.1%

Здравоохранение

MCSE
20.1%
CAOS
9.6%

Промышленность

MCSE
18.1%
CAOS
8.5%

Потребительский циклический сектор

MCSE
13.8%
CAOS
10.0%

Сырьевые материалы

MCSE
5.1%
CAOS
1.9%

Потребительский защитный сектор

MCSE
5.0%
CAOS
5.4%

Коммуникационные услуги

MCSE
4.7%
CAOS
10.4%

Финансовые услуги

MCSE
2.1%
CAOS
12.4%

Энергетика

MCSE

-

CAOS
4.1%

Недвижимость

MCSE

-

CAOS
2.0%

Коммунальные услуги

MCSE

-

CAOS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Martin Currie Sustainable International Equity ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с MCSE:
MCSE с SHOCMCSE с AVESMCSE с CILMCSE с DWXMCSE с RODMMCSE с DWMFMCSE с BKIE
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с SVOL

Доходность на риск

MCSE vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCSE
Ранг доходности на риск MCSE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCSE c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCSECAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
1.22

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
1.94

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.25

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

2.45

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.20

6.09

-5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCSE vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCSE на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа CAOS равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCSE и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCSECAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

1.22

-1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.21

-0.86

Просадки

Сравнение просадок MCSE и CAOS

Максимальная просадка MCSE за все время составила -26.36%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSE и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCSECAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.36%

-3.60%

-22.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-0.76%

-9.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.36%

-3.60%

-22.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.51%

-1.11%

-9.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.73%

-0.90%

-7.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

0.30%

+3.81%

Волатильность

Сравнение волатильности MCSE и CAOS

Текущая волатильность для Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) составляет 0.00%, в то время как у Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) волатильность равна 0.25%. Это указывает на то, что MCSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCSECAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.25%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.14%

1.03%

+5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

1.52%

+10.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

4.25%

+15.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

4.25%

+15.25%

Сравнение комиссий MCSE и CAOS

MCSE берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCSE и CAOS

Дивидендная доходность MCSE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCSE
Martin Currie Sustainable International Equity ETF		3.74%3.78%0.63%0.57%0.48%

Часто задаваемые вопросы

MCSE and CAOS have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAOS has higher volatility (0.25%) compared to MCSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, MCSE dropped -26.36% vs CAOS's -3.60%.

On 3-year performance, CAOS leads with 4.27% vs -0.18% for MCSE. On fees, MCSE is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MCSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CAOS has performed better with a 4.27% return vs -0.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCSE is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.

MCSE has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 0.00% for CAOS.

MCSE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Martin Currie and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.59% for MCSE and 0.63% for CAOS.

CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCSE и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор