Сравнение MCSE с BITI
MCSE (Martin Currie Sustainable International Equity ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - MCSE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Martin Currie, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. MCSE is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past 3 years, MCSE returned -0.91%/yr vs -31.71%/yr for BITI. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. MCSE charges 0.59%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности MCSE и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCSE показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.73%.
MCSE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 1.12%
- 1 год
- -0.89%
- 3 года*
- -0.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- 36.51%
- С начала года
- 24.73%
- 1 год
- 64.56%
- 3 года*
- -31.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCSE и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MCSE Martin Currie Sustainable International Equity ETF | 1.12% | 7.79% | -9.46% | 14.86% | 10.04% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.73% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 11.44% |
Correlation
The correlation between MCSE and BITI is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCSE vs. BITI — Ранг доходности на риск
MCSE
BITI
Сравнение MCSE c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCSE | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.25 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 2.57 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 6.36 | -6.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCSE и BITI
Максимальная просадка MCSE за все время составила -26.36%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSE и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCSE | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.36% | -92.16% | +65.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -25.28% | +14.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.36% | -84.63% | +58.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.51% | -86.38% | +75.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.78% | -68.42% | +59.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 10.18% | -5.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCSE и BITI
Текущая волатильность для Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) составляет 0.00%, в то время как у ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что MCSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCSE | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 10.69% | -10.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.24% | 34.09% | -30.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.15% | 44.07% | -32.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.18% | 52.21% | -33.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 52.21% | -33.03% |
Сравнение комиссий MCSE и BITI
MCSE берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCSE и BITI
Дивидендная доходность MCSE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности BITI в 15.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.59% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
MCSE Martin Currie Sustainable International Equity ETF | 3.74% | 3.78% | 0.63% | 0.57% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
MCSE and BITI have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.69%) compared to MCSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, MCSE dropped -26.36% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, MCSE leads with -0.91% vs -31.71% for BITI. On fees, MCSE is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MCSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MCSE has performed better with a -0.91% return vs -31.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MCSE is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.59%, compared with 3.74% for MCSE.
MCSE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Martin Currie and ProShares. Their fees differ too: 0.59% for MCSE and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCSE и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор