Сравнение MCOW с PWC
MCOW (Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF) and PWC (Invesco Dynamic Market ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - MCOW tracks the S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats Index while PWC tracks the Dynamic Market Intellidex Index. Both are passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MCOW charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for PWC.
Доходность
Сравнение доходности MCOW и PWC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCOW показывает доходность 5.86%, что значительно ниже, чем у PWC с доходностью 6.50%.
MCOW
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 5.86%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PWC
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 6.50%
- 6 месяцев
- 6.17%
- 1 год
- 10.18%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 9.36%
Сравнение доходности по годам MCOW и PWC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MCOW Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF | 5.86% | -3.62% |
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 6.50% | 0.46% |
Correlation
The correlation between MCOW and PWC is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCOW vs. PWC — Ранг доходности на риск
MCOW
PWC
Сравнение MCOW c PWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF (MCOW) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCOW | PWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.11 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок MCOW и PWC
Максимальная просадка MCOW за все время составила -15.02%, что меньше максимальной просадки PWC в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCOW и PWC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCOW | PWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.02% | -78.13% | +63.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -1.77% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -36.20% | +31.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MCOW и PWC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCOW | PWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.89% | 9.74% | +8.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.89% | 16.06% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.89% | 18.80% | -0.91% |
Сравнение комиссий MCOW и PWC
MCOW берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PWC в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCOW и PWC
Дивидендная доходность MCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности PWC в 1.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCOW Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF | 0.22% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 1.67% | 1.77% | 1.58% | 1.67% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.95% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
MCOW and PWC have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MCOW is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MCOW is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for PWC.
PWC has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.22% for MCOW.
MCOW tracks S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats Index, while PWC tracks Dynamic Market Intellidex Index. They also come from different issuers: Pacer and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for MCOW and 0.60% for PWC.
Подберите оптимальное распределение для MCOW и PWC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор