PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MCONX с TPDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MCONX и TPDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Praxis Genesis Conservative Portfolio (MCONX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCONX и TPDAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCONX
Praxis Genesis Conservative Portfolio
-0.83%10.15%5.16%9.51%-14.59%1.66%10.28%13.67%-2.64%8.36%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund
9.31%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.83%13.77%-7.24%4.14%

Доходность по периодам

С начала года, MCONX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции MCONX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 3.97% против 7.28% соответственно.


MCONX

1 день
0.75%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.25%
1 год
7.60%
3 года*
6.57%
5 лет*
1.71%
10 лет*
3.97%

TPDAX

1 день
1.70%
1 месяц
-4.97%
С начала года
9.31%
6 месяцев
14.16%
1 год
26.35%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.70%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Praxis Genesis Conservative Portfolio

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Сравнение комиссий MCONX и TPDAX

MCONX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.


Доходность на риск

MCONX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MCONX
Ранг доходности на риск MCONX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCONX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCONX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCONX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCONX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCONX: 6464
Ранг коэф-та Мартина

TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCONX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Genesis Conservative Portfolio (MCONX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MCONXTPDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

2.18

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.82

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.41

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

3.59

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.07

13.57

-6.50

MCONX vs. TPDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCONX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа TPDAX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCONX и TPDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MCONXTPDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.18

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.96

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.74

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.59

+0.20

Корреляция

Корреляция между MCONX и TPDAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MCONX и TPDAX

Дивидендная доходность MCONX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности TPDAX в 0.73%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCONX
Praxis Genesis Conservative Portfolio
4.67%4.76%4.90%1.85%2.31%1.66%3.49%2.61%3.84%3.06%2.25%2.56%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund
0.73%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MCONX и TPDAX

Максимальная просадка MCONX за все время составила -21.51%, примерно равная максимальной просадке TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCONX и TPDAX.


Загрузка...

Показатели просадок


MCONXTPDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.51%

-22.29%

+0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.45%

-7.58%

+3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.51%

-17.58%

-3.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.51%

-22.29%

+0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.50%

-4.97%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-4.94%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

2.01%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности MCONX и TPDAX

Текущая волатильность для Praxis Genesis Conservative Portfolio (MCONX) составляет 2.55%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что MCONX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MCONXTPDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

4.40%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.68%

9.86%

-6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.08%

12.29%

-6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.83%

10.14%

-3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.15%

9.87%

-3.72%