Сравнение MCONX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Praxis Genesis Conservative Portfolio (MCONX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
MCONX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MCONX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCONX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCONX Praxis Genesis Conservative Portfolio | -0.83% | 10.15% | 5.16% | 9.51% | -14.59% | 1.66% | 10.28% | 13.67% | -2.64% | 8.36% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, MCONX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции MCONX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 3.97% против 7.28% соответственно.
MCONX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 7.60%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 3.97%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCONX и TPDAX
MCONX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
MCONX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
MCONX
TPDAX
Сравнение MCONX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Genesis Conservative Portfolio (MCONX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCONX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 2.18 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.82 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 3.59 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 13.57 | -6.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCONX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 2.18 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.96 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.74 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.59 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между MCONX и TPDAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCONX и TPDAX
Дивидендная доходность MCONX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCONX Praxis Genesis Conservative Portfolio | 4.67% | 4.76% | 4.90% | 1.85% | 2.31% | 1.66% | 3.49% | 2.61% | 3.84% | 3.06% | 2.25% | 2.56% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MCONX и TPDAX
Максимальная просадка MCONX за все время составила -21.51%, примерно равная максимальной просадке TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCONX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCONX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.51% | -22.29% | +0.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.45% | -7.58% | +3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.51% | -17.58% | -3.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.51% | -22.29% | +0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.50% | -4.97% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.00% | -4.94% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 2.01% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCONX и TPDAX
Текущая волатильность для Praxis Genesis Conservative Portfolio (MCONX) составляет 2.55%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что MCONX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCONX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 4.40% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.68% | 9.86% | -6.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.08% | 12.29% | -6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.83% | 10.14% | -3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.15% | 9.87% | -3.72% |