PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCO с TFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCO с TFLO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MCO (Moody's Corporation) is a stock, while TFLO (iShares Treasury Floating Rate Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index. Over the past 10 years, MCO returned 18.14%/yr vs 2.38%/yr for TFLO. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности MCO и TFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Moody's Corporation (MCO) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCO показывает доходность -11.55%, что значительно ниже, чем у TFLO с доходностью 1.79%. За последние 10 лет акции MCO превзошли акции TFLO по среднегодовой доходности: 18.14% против 2.38% соответственно.

MCO

1 день
1.31%
1 месяц
0.15%
С начала года
-11.55%
6 месяцев
-12.65%
1 год
-7.25%
3 года*
10.97%
5 лет*
5.21%
10 лет*
18.14%

TFLO

1 день
-0.02%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.79%
6 месяцев
1.87%
1 год
3.93%
3 года*
4.72%
5 лет*
3.68%
10 лет*
2.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCO и TFLO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCO
Moody's Corporation		-11.55%8.74%22.17%41.52%-27.80%35.57%23.26%71.26%-4.10%58.53%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		1.79%4.22%5.34%5.12%1.99%-0.02%0.43%2.04%1.76%1.01%

Correlation

The correlation between MCO and TFLO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2014 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Moody's Corporation

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

Часто сравнивают с MCO:
MCO с SPGIMCO с VOOMCO с CBOEMCO с MAMCO с MORNMCO с CPMCO с HGV
Часто сравнивают с TFLO:
TFLO с SGOVTFLO с USFRTFLO с BILTFLO с SPAXXTFLO с SHVTFLO с VUSXXTFLO с JAAA

Доходность на риск

MCO vs. TFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCO
Ранг доходности на риск MCO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
TFLO
Ранг доходности на риск TFLO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFLO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCO c TFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moody's Corporation (MCO) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCOTFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
13.84

-14.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.20
48.75

-48.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

13.02

-12.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

199.14

-199.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

788.97

-789.61

MCO vs. TFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCO на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа TFLO равного 13.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCO и TFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCO и TFLO

Максимальная просадка MCO за все время составила -78.72%, что больше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCO и TFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCOTFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.72%

-5.01%

-73.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.61%

-0.02%

-23.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.65%

-0.04%

-24.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.66%

-0.13%

-41.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

-0.16%

-41.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.27%

-0.02%

-16.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.76%

-0.10%

-17.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.30%

0.00%

+11.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MCO и TFLO

Moody's Corporation (MCO) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что MCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCOTFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

0.09%

+6.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.35%

0.20%

+22.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.68%

0.29%

+26.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.36%

0.36%

+26.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.74%

0.46%

+27.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCO и TFLO

Дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности TFLO в 3.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCO
Moody's Corporation		0.88%0.74%0.72%0.79%1.26%0.63%0.77%0.84%1.26%1.03%1.57%1.36%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		3.89%4.16%5.21%4.88%1.68%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.31%0.15%

Часто задаваемые вопросы

MCO and TFLO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCO has higher volatility (7.01%) compared to TFLO (0.09%). In terms of maximum drawdown, MCO dropped -78.72% vs TFLO's -5.01%.

TFLO currently has the higher Sharpe Ratio (13.84 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCO и TFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор