PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCO с DB1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MCO с DB1.DE

Последнее обновление 8 июн. 2026 г.

MCO (Moody's Corporation) and DB1.DE (Deutsche Börse AG) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, MCO returned 17.39%/yr vs 14.66%/yr for DB1.DE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MCO и DB1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Moody's Corporation (MCO) и Deutsche Börse AG (DB1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MCO торгуется в USD, в то время как DB1.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DB1.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MCO показывает доходность -11.25%, что значительно ниже, чем у DB1.DE с доходностью 10.27%. За последние 10 лет акции MCO превзошли акции DB1.DE по среднегодовой доходности: 17.39% против 14.66% соответственно.

MCO

1 день
0.49%
1 месяц
0.25%
С начала года
-11.25%
6 месяцев
-8.68%
1 год
-6.92%
3 года*
11.84%
5 лет*
7.06%
10 лет*
17.39%

DB1.DE

1 день
1.94%
1 месяц
1.31%
С начала года
10.27%
6 месяцев
11.95%
1 год
-10.88%
3 года*
19.79%
5 лет*
13.78%
10 лет*
14.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCO и DB1.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCO
Moody's Corporation		-11.25%8.74%22.17%41.52%-27.80%35.57%23.26%71.26%-4.10%58.53%
DB1.DE
Deutsche Börse AG		10.27%15.19%14.85%21.76%5.74%-0.53%11.18%33.71%5.57%48.34%

Correlation

The correlation between MCO and DB1.DE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2007 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Moody's Corporation

Deutsche Börse AG

Часто сравнивают с MCO:
MCO с SPGIMCO с VOOMCO с CBOEMCO с MAMCO с MORNMCO с CPMCO с HGV
Часто сравнивают с DB1.DE:
DB1.DE с LSEG.LDB1.DE с IFX.DEDB1.DE с ENX.PADB1.DE с BHYIXDB1.DE с SPYDB1.DE с ^GSPCDB1.DE с V

Доходность на риск

MCO vs. DB1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCO
Ранг доходности на риск MCO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
DB1.DE
Ранг доходности на риск DB1.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DB1.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DB1.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DB1.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DB1.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DB1.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCO c DB1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moody's Corporation (MCO) и Deutsche Börse AG (DB1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCODB1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
-0.45

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.17
-0.52

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.94

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

-0.36

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

-0.62

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCO vs. DB1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCO на текущий момент составляет -0.25, что выше коэффициента Шарпа DB1.DE равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCO и DB1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCODB1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

-0.45

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.62

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.62

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.25

+0.23

Просадки

Сравнение просадок MCO и DB1.DE

Максимальная просадка MCO за все время составила -78.72%, примерно равная максимальной просадке DB1.DE в -80.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCO и DB1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCODB1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.72%

-80.24%

+1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.61%

-27.68%

+4.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.65%

-28.19%

+3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.66%

-28.19%

-13.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

-37.32%

-4.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.98%

-11.84%

-4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.73%

-30.67%

+12.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.74%

16.18%

-5.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MCO и DB1.DE

Moody's Corporation (MCO) и Deutsche Börse AG (DB1.DE) имеют волатильность 7.35% и 7.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCODB1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

7.57%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.90%

17.43%

+4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.22%

22.47%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.30%

22.02%

+4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.83%

23.33%

+4.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCO и DB1.DE

Дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности DB1.DE в 1.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DB1.DE
Deutsche Börse AG		1.71%1.79%1.71%1.93%1.98%2.04%2.08%1.93%2.33%2.43%2.94%2.58%
MCO
Moody's Corporation		0.87%0.74%0.72%0.79%1.26%0.63%0.77%0.84%1.26%1.03%1.57%1.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCO и DB1.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moody's Corporation и Deutsche Börse AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. MCO значения в USD, DB1.DE значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

MCO and DB1.DE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCO и DB1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор